Au cours des dix à quinze dernières années, les économies de marché émergentes ont pris une place grandissante dans la croissance du PIB mondial. C’est pourquoi il est important que les responsables des politiques publiques de ces pays, mais également ceux des économies avancées, disposent de prévisions rapides et exactes de l’activité économique actuelle et future dans les marchés émergents. Dans la présente étude, les auteurs ont recours à des modèles à facteurs dynamiques avancés pour prévoir, pour un horizon allant du passé récent au futur proche, le taux de croissance du PIB réel de cinq grands marchés émergents, soit le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et le Mexique (pays du BRIC+M). Ces modèles permettent de traiter efficacement des séries de données dont les délais et la fréquence de parution ainsi que la longueur de la période d’observation sont différents, et ils conviennent particulièrement bien aux marchés émergents pour lesquels de nombreux indicateurs sont publiés après un long délai ou sont compilés depuis peu de temps seulement. De plus, la méthode utilisée permet aux auteurs d’extraire à l’aide des modèles de « nouveaux éléments d’information » à partir de la publication de nouvelles données, et d’évaluer l’incidence de cette information sur les révisions des prévisions pour la période en cours. Les résultats montrent que les modèles à facteurs dynamiques ont généralement un pouvoir prédictif supérieur aux modèles de référence univariés simples pour les pays du BRIC+M. Dans l’ensemble, les résultats indiquent que les modèles à facteurs dynamiques fournissent des prévisions fiables de la croissance du PIB pour la période en cours dans les marchés émergents à l’étude.