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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T00:47:38+00:00Résumé des titres et emprunts en cours au 31 décembre 2017
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/04/resume-titres-emprunts-2017.pdf
2017-12-31T14:17:08+00:00frRésumé des titres et emprunts en cours au 31 décembre 20172017-12-31Recherche mensuelle - Décembre 2017
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/bulletin-recherche-mensuel-decembre-2017.pdf
Ce bulletin mensuel présente les publications les plus récentes des économistes de la Banque du Canada, y compris les études parues dans des publications externes et les documents de travail publiés dans le site de la Banque.2017-12-31T06:00:14+00:00frRecherche mensuelle - Décembre 20172017-12-31The Impacts of Minimum Wage Increases on the Canadian Economy
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/note-analytique-personnel-2017-26/
Dans cette note, nous examinons les canaux par lesquels les hausses du salaire minimum prévues dans les années à venir pourraient influer sur l’activité économique et l’inflation au Canada, et nous évaluons l’incidence macroéconomique de ces augmentations. À partir d’estimations de la transmission directe des variations du salaire minimum dans un modèle de forme réduite, nous constatons que l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) pourrait progresser d’environ 0,1 point de pourcentage en moyenne en 2018.2017-12-29T09:44:06+00:00frThe Impacts of Minimum Wage Increases on the Canadian Economy2017-12-29Statistiques bancaires et financières - Décembre 2017
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/bfs_december17.pdf
2017-12-28T11:02:45+00:00frStatistiques bancaires et financières - Décembre 20172017-12-28Wage Dynamics and Returns to Unobserved Skill
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-travail-personnel-2017-61/
Les économistes ne s’entendent pas sur le choix des facteurs qui sont à l’origine de l’augmentation importante des inégalités résiduelles de salaire observée aux États-Unis depuis les dernières décennies. Nous identifions et estimons les paramètres d’un modèle général des valeurs résiduelles du logarithme des salaires qui intègre : 1) des rendements fluctuants des compétences non observées, 2) des distributions changeantes des compétences non observées, et 3) des changements dans la volatilité des salaires causés par des facteurs non liés aux compétences.2017-12-27T10:28:34+00:00enWage Dynamics and Returns to Unobserved Skill2017-12-27Marchés du travailMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2017-61https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-61.pdfWage Dynamics and Returns to Unobserved SkillLance LochnerYoungmin ParkYoungki ShinDécembre 2017CC2C23JJ2J24J3J31La Banque du Canada annonce une réduction du montant minimum d’obligations à rendement nominal du gouvernement du Canada qu’elle achète aux adjudications
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/banque-canada-annonce-reduction-montant-minimum-obligations-rendement/
La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle porte de 14 % à 13 % le montant minimum d’obligations à rendement nominal qu’elle achète aux adjudications. Cette mesure entre en vigueur immédiatement.2017-12-21T10:00:53+00:00frLa Banque du Canada annonce une réduction du montant minimum d’obligations à rendement nominal du gouvernement du Canada qu’elle achète aux adjudications2017-12-21Who Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-analyse-personnel-2017-17/
Au Sommet de Pittsburgh, en 2009, les pays du G20 ont annoncé leur engagement de procéder à la compensation de toutes les opérations sur les dérivés de gré à gré standardisés par l’entremise de contreparties centrales. Depuis, les contreparties centrales ont gagné en importance, et elles ont fait, de même que les marchés des produits dérivés de gré à gré, l’objet d’une vaste réforme réglementaire.2017-12-20T10:04:40+00:00enWho Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh World2017-12-20Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Discussion Paper 2017-17https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/sdp2017-17.pdfWho Pays? CCP Resource Provision in the Post-Pittsburgh WorldJorge Cruz LopezMark ManningDécembre 2017GG0G01G2G28Which Model to Forecast the Target Rate?
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-travail-personnel-2017-60/
Les spécifications relatives au taux cible de la Réserve fédérale comportant des caractéristiques plus réalistes atténuent le risque de surajustement à l’intérieur de l’échantillon et sont privilégiées dans les données.2017-12-20T08:36:46+00:00enWhich Model to Forecast the Target Rate?2017-12-20Marchés financiersTaux d'intérêtStaff Working Paper 2017-60https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-60.pdfWhich Model to Forecast the Target Rate?Bruno FeunouJean-Sébastien FontaineJianjian JinDécembre 2017EE4E43Credit Risk Transfer and Bank Insolvency Risk
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-travail-personnel-2017-59/
La présente étude montre que, toutes choses égales par ailleurs, certaines opérations de transfert, à des tiers investisseurs, du risque de crédit du portefeuille titrisé accroissent le risque d’insolvabilité des banques, ce qui est particulièrement vrai si les banques cèdent la tranche prioritaire et conservent une position de premières pertes suffisamment importante.2017-12-19T14:40:20+00:00enCredit Risk Transfer and Bank Insolvency Risk2017-12-19Gestion du risque de créditInstitutions financièresStabilité financièreStaff Working Paper 2017-59https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-59.pdfCredit Risk Transfer and Bank Insolvency RiskMaarten van OordtDécembre 2017GG2G21G28G3G32Variance Premium, Downside Risk and Expected Stock Returns
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-travail-personnel-2017-58/
Nous décomposons la variance totale en ses éléments positifs et négatifs et mesurons les primes associées à leurs fluctuations à partir de données sur les actions et les options, données tirées d’un vaste échantillon représentatif d’entreprises.2017-12-19T14:30:22+00:00enVariance Premium, Downside Risk and Expected Stock Returns2017-12-19Évaluation des actifsMarchés financiersStaff Working Paper 2017-58https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-58.pdfVariance Premium, Downside Risk and Expected Stock ReturnsBruno FeunouRicardo Lopez AliouchkinRoméo TedongapLai XiDécembre 2017GG1G12