Banque du Canada

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Publications et recherches

Recherches

Personnel de recherche

Chris D'Souza

Analyste principal
Adresse postale :
Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa (Ontario)  K1A 0G9
Canada
Téléphone :
613 782-7585
Télécopieur :
613 782-7136
Formation :
  • Doctorat, Université Queen's de Kingston
  • Maîtrise, Université Queen's de Kingston
  • Baccalauréat spécialisé, Université Western Ontario
Domaines de recherche :
  • efficience et stabilité des systèmes de paiement, de compensation et de règlement
  • Microstructure des marchés des changes et des marchés de titres à revenu fixe
  • Gestion des risques, répartition du capital et diversification des portefeuilles des institutions financières
  • Finance internationale
Activités spéciales :
Commentaires sur l'étude « On the Opportunity Cost of FX Reserves », par Francis Breedon (Tanaka Business School, Imperial College, London), au colloque intitulé " Exchange Rate Intervention: Theory and Experience ", Cambridge, Angleterre, septembre 2006.
Commentaires sur l'étude « Forecasting the Price of Crude Oil via Convenience Yield Predictions », par Thomas Knetsch (Bundesbank) à l'« Atelier sur les prix des produits de base » de la Banque du Canada, Ottawa, juillet 2006.
« Price Formation and Liquidity Provision in International Bond Markets » (avec la collaboration de I. Lo et S. Sapp), communication présentée au colloque de la Banque du Canada consacré aux marchés des titres à revenu fixe, Ottawa, mai 2006.
« Market Microstructure and Canadian Financial Markets », présenté devant le Toronto Association of Business and Economics, Toronto, novembre 2005.
Commentaires sur l'étude « Asymmetric Information and Currency Swaps », par C. Osler, A. Mende et L. Menkhoff, à l'atelier de la Banque du Canada et de la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique sur les marchés financiers internationaux, Vancouver, août 2005.
« The Pricing of Operational Risk and Contingency: A Focus on Incentives », communication présentée aux rencontres de la Northern Finance Association, Vancouver, septembre 2005.
Commentaires sur l'étude « Financial Intermediation and the Costs of Trading in an Opaque Market »,
par R. Green, B. Hollifield et N. Schurhoff, au deuxième colloque du groupe MTS consacré aux marchés financiers, décembre 2004, Vienne.
« Bond Market Liquidity and the Effects of News Events » (avec la collaboration de C. Gaa), communication présentée à l'atelier de la Banque du Canada sur les marchés des titres à revenu fixe, Montréal, novembre 2004.
Commentaires sur l'étude « Option Prices and the Monotonicity Property: Violations and Implications »,
par C. Pérignon, aux rencontres de la Northern Finance Association, septembre 2004, St. John's, Terre-Neuve.
« The Relationship between Transparency and Market Quality, A Literature Review »,
communication présentée à l'« Atelier sur la réglementation, la transparence et la qualité des marchés de titres à revenu fixe » de la Banque du Canada, février 2004, Ottawa (co-organisateur).
« How Do Banks Respond to Capital Shocks? »
(avec la collaboration de A. Lai), communication présentée à la VIIIe réunion du Network of America Central Bank Researchers, novembre 2003, Caracas, Venezuela.
« Does Diversification Improve Bank Efficiency? »
(avec la collaboration de A. Lai), étude présentée au colloque de la Banque du Canada intitulé « L'évolution du système financier et les politiques publiques », décembre 2003, Ottawa.
Commentaires sur l'étude « Stop-Loss Orders and Price Cascades in Currency Markets »
par Carol Osler, Brandeis University au « Workshop on FOREX Microstructure and International Macroeconomics », Stockholm Institute for Financial Research, avril 2003.
Commentaires sur l'étude « Équilibre de portefeuille, effet du flux d'ordres sur les prix et interventions secrètes »,
par D. Martin, D. Evans et Richard K. Lyons, au colloque de la Banque du Canada intitulé « Structure et dynamique des marchés financiers », Ottawa, novembre 2001.
Publications :
Publications avec comité de lecture
« The Effects of Bank Consolidation on Risk Capital Allocation and Market Liquidity »
(avec la collaboration de A. Lai), 2006, Journal of Financial Research, vol.29, no 2, p. 271-291.
« How Liquid are Canadas? »
(avec la collaboration de C. Gaa), Canadian Investment Review, hiver 2004, p. 23-28.
« How Do Banks Respond to Capital Shocks? »
(avec la collaboration de A. Lai), 2004, Monetaria, vol. 27, no 1, p. 33-56.
Publications de la Banque du Canada
« Le STPGV et les pratiques des institutions financières canadiennes en matière de gestion des garanties »
Revue de la Banque du Canada, été 2009: p. 3-15.
« Le rôle des cambistes dans l'alimentation du marché du dollar canadien en liquidité au-delà d'un jour »
Revue de la Banque du Canada, hiver 2008-2009: p. 5-17.
« The Role of Foreign Exchange Dealers in Providing Overnight Liquidity »
Document de travail no 2008-44.
« Découverte des prix sur le marché des changes et lieu d'origine des transactions »
Revue de la Banque du Canada, printemps 2008: p. 21-30.
« Where Does Price Discovery Occur in FX Markets? »
Document de travail no 2007-52.
« Price Formation and Liquidity Provision in Short-Term Fixed Income Markets »
(avec la collaboration de Ingrid Lo et Stephen Sapp), document de travail no 2007-27.
« La liquidité du marché des obligations du gouvernement canadien : une analyse empirique »,
Revue du système financier, juin 2004, p. 83-85.
« Does Diversification Improve Bank Efficiency? »
(avec la collaboration de A. Lai), actes du colloque de la Banque du Canada intitulé « L'évolution du système financier et les politiques publiques », 2004, p. 105-127.
« The Effects of Economic News on Bond Market Liquidity »
(avec la collaboration de C. Gaa), document de travail no 2004-16.
« Motivations et conséquences de la cotation à l'étranger »
(avec la collaboration de Éric Chouinard) Revue de la Banque du Canada, Hiver 2003-2004
« An Empirical Analysis of Liquidity and Order Flow in the Brokered Interdealer Market for Government of Canada Bonds »
(avec la collaboration de Charles Gaa et Jing Yang) Document de travail n° 2003-28.
« La liquidité du marché canadien des changes et la dynamique des taux de change »
Revue du système financier, 2002, p. 59-61.
« How Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk? »
Document de travail n° 2002-34.
« A Market Microstructure Analysis of Foreign Exchange Intervention in Canada »
Document de travail n° 2002-16.
« The Effects of Bank Consolidation on Risk Capital Allocation and Market Liquidity »
(avec la collaboration de A. Lai). Document de travail n° 2002-5.
Document présenté au colloque de la Banque du Canada intitulé « Structure et dynamique des marchés financiers »
et paru dans « Market functioning and central bank policy » (BIS Papers, no 12).
Liste des membres du personnel de recherche économique et de la Haute Direction de la Banque par ordre alphabétique.