Banque du Canada

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Publications et recherches

Recherches

Personnel de recherche

Greg Tkacz

Chef adjoint
Adresse postale :
Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa (Ontario)  K1A 0G9
Canada
Courriel :
gtkacz@banqueducanada.ca
Téléphone :
613 782-8591
Télécopieur :
613 782-7163
Autre :
Curriculum vitae (format PDF)
Formation :
  • Doctorat, Université McGill (1999)
  • Maîtrise, Université McGill (1995)
  • Baccalauréat spécialisé, Université Concordia (1994)
Domaines de recherche :
  • Théorie et politique monétaires
  • Prévisions économiques
  • Finance empirique
  • Économétrie non linéaire
Publications :
Revues par un comité de lecture
« A Consistent Test for Multivariate Conditional Distributions »
(avec la collaboration de Fuchun Li), Econometric Reviews, à paraître.
« Using Dynamic Factor Models to Forecast Canadian Inflation: The Role of U.S. Variables »
(avec la collaboration de Marc-André Gosselin) (2010). Applied Economics Letters, vol. 17, no 1, p. 15-18.
« Credit, Asset Prices and Financial Stress »
(avec la collaboration de Miroslav Misina) (2009). International Journal of Central Banking, vol. 5, no 4, p. 95-122.
« Linear and Threshold Forecasts of Output and Inflation Using Stock and Housing Prices, »
(avec la collaboration de Carolyn Wilkins) (2008). Journal of Forecasting, vol. 27, no 2, p. 131-151.
« Forecast Content and Content Horizons for Some Important Macroeconomic Time Series »
(avec la collaboration de John W. Galbraith) (2007). Canadian Journal of Economics, vol. 40, no 3, p. 935-953.
« A Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-Series Data »
(avec la collaboration de Fuchun Li) (2006). Journal of Econometrics, vol. 133, no 2, p. 863-886.
« Combining Forecasts with Nonparametric Kernel Regressions »
(avec la collaboration de Fuchun Li), Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 8, no 4, article 2.
« Estimating Policy-Neutral Interest Rates for Canada Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Framework »
(avec la collaboration de Jean-Paul Lam) (2004). Swiss Journal of Economics and Statistics, vol. 140, n°1, p. 89-126.
« Inflation Changes, Yield Spreads and Threshold Effects »
(2004). International Review of Economics and Finance, vol. 13, n° 2, p. 187-199.
« Endogenous Thresholds and Tests for Asymmetry in U.S. Prime Rate Movements »
(2001). Economics Letters, vol. 73, n° 2, p. 207-211.
« Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator »
(2001). Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 5, n° 1, p. 19-32.
« Predicting Recessions and Booms Using Financial Variables »
(avec la collaboration de Joseph Atta-Mensah) (2001). Canadian Business Economics, vol. 8, n° 3, p. 30-36.
« Neural Network Forecasting of Canadian GDP Growth »
(2001). International Journal of Forecasting, vol. 17, n° 1, p. 57-69.
« Testing for Asymmetry in the Link Between the Yield Spread and Output in the G-7 Countries »
(avec la collaboration de John W. Galbraith) (2000). Journal of International Money and Finance, vol. 19, n° 5, p. 657-672.
Publications de la Banque du Canada
"A Consistent Test for Multivariate Conditional Distributions"
(avec la collaboration de Fuchun Li), document de travail no  2009-34.
« Credit, Asset Prices, and Financial Stress in Canada »
(avec la collaboration de Miroslav Misina). Document de travail n° 2008-10.
"Electronic Transactions as High-Frequency Indicators of Economic Activity"
(avec la collaboration de John W. Galbraith). Document de travail n° 2007-58.
« Gold Prices and Inflation »
Document de travail n° 2007-35.
« How Far Can Forecasting Models Forecast? Forecast Content Horizons for Some Important Macroeconomic Variables »
(avec la collaboration de John W. Galbraith). Document de travail n° 2007-1.
« Linear and Threshold Forecasts of Output and Inflation with Stock and Housing Prices »
(avec la collaboration de Carolyn Wilkins). Document de travail n° 2006-25.
« Quantity, Quality, and Relevance: Central Bank Research, 1990–2003 »
(avec la collaboration de Pierre St-Amant, Annie Guérard-Langlois et Louis Morel). Document de travail n° 2005-37.
« Estimating Policy-Neutral Interest Rates for Canada Using a Dynamic Stochastic General-Equilibrium Framework »
(avec la collaboration de Jean-Paul Lam). Document de travail n° 2004-9.
« Inflation Changes, Yield Spreads and Threshold Effects »
Document de travail n° 2002-40.
« A Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-dependent Data »
(avec la collaboration de Fuchun Li). Document de travail n° 2001-21.
« Evaluating Factor Models: An Application to Forecasting Inflation in Canada »
(avec la collaboration de Marc-André Gosselin). Document de travail n° 2001-18.
« Evaluating Linear and Non-Linear Time-Varying Forecast-Combination Methods »
(avec la collaboration de Fuchun Li). Document de travail n° 2001-12.
« Fractional Cointegration and the Demand for M1 »
Document de travail n° 2000-13.
« Non-parametric and Neural Network Models of Inflation Changes »
Document de travail n° 2000-7.
« Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator »
Document de travail n° 2000-5.
« Forecasting Canadian GDP Growth Using Artificial Neural Networks »
(avec la collaboration de Sarah Hu). Document de travail n° 99-3.
« Predicting Recessions Using Financial Variables: A Probit Approach »
(avec la collaboration de Joseph Atta-Mensah). Document de travail n° 98-5.
« The Term Structure and Real Activity in Canada »
(avec la collaboration de Barry Cozier). Document de travail n° 94-3.
Liste des membres du personnel de recherche économique et de la Haute Direction de la Banque par ordre alphabétique.