Jianjian Jin - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T13:41:14+00:00The Effect of Oil Price Shocks on Asset Markets: Evidence from Oil Inventory News
https://www.banqueducanada.ca/2020/03/document-travail-personnel-2020-8/
Nous quantifions la réaction des cours des actions, des contrats à terme sur obligations et des rendements des taux de change sur les marchés américains à des chocs pétroliers provoqués par des annonces sur les stocks d’hydrocarbures.2020-03-24T07:25:34+00:00enThe Effect of Oil Price Shocks on Asset Markets: Evidence from Oil Inventory News2020-03-24Évolution économique et financière récenteMarchés financiersStaff Working Paper 2020-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/03/swp2020-8.pdfThe Effect of Oil Price Shocks on Asset Markets: Evidence from Oil Inventory NewsRon AlquistReinhard EllwangerJianjian JinMars 2020DD8D83EE4E44GG1G14G15QQ4Q41Q43The Impact of Government Debt Supply on Bond Market Liquidity: An Empirical Analysis of the Canadian Market
https://www.banqueducanada.ca/2018/07/document-travail-personnel-2018-35/
Dans cette étude, les auteurs constatent que les obligations de référence du gouvernement du Canada sont généralement moins liquides dans le mois qui suit une forte hausse des émissions de titres de dette publique. Le résultat, qui est statistiquement et économiquement significatif, et plus probant à long terme qu’à court terme, se confirme lorsqu’on neutralise l’effet d’autres facteurs macroéconomiques.2018-07-25T09:13:39+00:00enThe Impact of Government Debt Supply on Bond Market Liquidity: An Empirical Analysis of the Canadian Market2018-07-25Évaluation des actifsGestion de la detteMarchés financiersStaff Working Paper 2018-35https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/swp2018-35.pdfThe Impact of Government Debt Supply on Bond Market Liquidity: An Empirical Analysis of the Canadian MarketJeffrey GaoJianjian JinJacob ThompsonJuillet 2018DD5D53GG1G12G18G2G3G32Which Model to Forecast the Target Rate?
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-travail-personnel-2017-60/
Les spécifications relatives au taux cible de la Réserve fédérale comportant des caractéristiques plus réalistes atténuent le risque de surajustement à l’intérieur de l’échantillon et sont privilégiées dans les données.2017-12-20T08:36:46+00:00enWhich Model to Forecast the Target Rate?2017-12-20Marchés financiersTaux d'intérêtStaff Working Paper 2017-60https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-60.pdfWhich Model to Forecast the Target Rate?Bruno FeunouJean-Sébastien FontaineJianjian JinDécembre 2017EE4E43Les réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/05/revue-bdc-printemps13-rivadeneyra.pdf
En vue d’aider à la gestion des réserves de change, la Banque du Canada a récemment élaboré un modèle qui repose sur un appariement des éléments d’actif et de passif. Le modèle fournit aux responsables à la Banque et au ministère des Finances un outil pour l’analyse des décisions touchant la répartition des actifs et la composition du financement, en permettant de quantifier les arbitrages qui doivent être menés, dans le cas des actifs, entre le profil risque-rendement et la liquidité et, dans le cas des passifs, entre le coût de l’instrument de financement et le risque.2013-05-16T07:37:06+00:00frLes réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif2013-05-16Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics
https://www.banqueducanada.ca/2013/04/document-travail-2013-12/
L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité.2013-04-23T10:58:07+00:00enJump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics2013-04-23Évaluation des actifsModèles économiquesWorking Paper 2013-12https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2013/04/wp2013-12.pdfJump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility DynamicsJianjian JinAvril 2013GG1G12G17