Benjamin Klaus - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T08:55:25+00:00How to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching Models
https://www.banqueducanada.ca/2017/08/document-travail-personnel-2017-32/
Cette étude vise à prévoir les phases des cycles financiers grâce à une mesure de l’intensité des tensions financières intégrée dans un modèle de Markov avec changement de régime. Le ratio du service de la dette et les variables liées au marché de l’immobilier annoncent une transition vers un régime caractérisé par de fortes tensions financières.2017-08-04T12:11:54+00:00enHow to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching Models2017-08-04Cycles et fluctuations économiquesIndicateurs monétaires et financiersMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesRecherches menées par les banques centralesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2017-32https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/08/swp2017-32.pdfHow to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching ModelsBenjamin KlausThibaut DupreyAoût 2017CC5C54GG0G01G1G15Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries
https://www.banqueducanada.ca/2016/03/document-travail-personnel-2016-11/
L’article qui suit présente une nouvelle méthode permettant de dater les événements porteurs de tensions financières systémiques de façon transparente, objective et reproductible. Le cycle financier est représenté par un indice mensuel de tensions financières propre à chaque pays.2016-03-18T08:34:39+00:00enDating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries2016-03-18Cycles et fluctuations économiquesIndicateurs monétaires et financiersMarchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesRecherches menées par les banques centralesRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2016-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/03/swp2016-11.pdfDating Systemic Financial Stress Episodes in the EU CountriesBenjamin KlausTuomas PeltonenThibaut DupreyMars 2016CC5C54GG0G01G1G15