Michael Mueller - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:58:59+00:00A Review of the Bank of Canada’s Support of Key Financial Markets During the COVID-19 Crisis
https://www.banqueducanada.ca/2023/04/document-analyse-personnel-2023-9/
La pandémie de COVID-19 a exercé des tensions sans précédent sur le système financier mondial. Nous décrivons la manière dont la Banque du Canada a réagi à la détérioration rapide de la liquidité des principaux marchés canadiens des titres à revenu fixe.2023-04-28T08:34:39+00:00enA Review of the Bank of Canada’s Support of Key Financial Markets During the COVID-19 Crisis2023-04-28Incertitude et politique monétaireMaladie à coronavirus (COVID-19)Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixStaff Discussion Paper 2023-9https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/04/sdp2023-9.pdfA Review of the Bank of Canada’s Support of Key Financial Markets During the COVID-19 CrisisJoshua FernandesMichael MuellerAvril 2023EE4E44E5E58GG0G01Speed Segmentation on Exchanges: Competition for Slow Flow
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-travail-personnel-2018-3/
La bourse canadienne Alpha TSX a instauré en 2015, dans le cadre de l’adoption d’un nouveau modèle, un délai de traitement (« ralentisseur ») des ordres négociables et un barème de droits inversé. Rien n’indique que ce nouveau modèle a eu une incidence sur les mesures des coûts de transaction à l’échelle du marché ou qu’il a contribué notablement à segmenter les flux d’ordres de détail en les détournant d’autres plateformes de négociation canadiennes qui appliquent un modèle de tarification teneur-preneur.2018-01-09T10:32:10+00:00enSpeed Segmentation on Exchanges: Competition for Slow Flow2018-01-09Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixStaff Working Paper 2018-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/swp2018-3.pdfSpeed Segmentation on Exchanges: Competition for Slow FlowLisa AndersonEmad AndrewsBaiju DevaniMichael MuellerAdrian WaltonJanvier 2018GG1G14G2G24La réforme des marchés des dérivés de gré à gré au Canada : vers des marchés plus résilients
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/12/rsf-decembre-2016-mueller.pdf
Dans La réforme des marchés des dérivés de gré à gré au Canada : vers des marchés plus résilients, Michael Mueller et André Usche montrent que la mise en œuvre des réformes des marchés des dérivés au Canada progresse bien et qu’elle a atténué les vulnérabilités. Toutefois, les changements qu’elle entraîne dans la structure des marchés ont des effets positifs et négatifs, qui doivent faire l’objet d’un suivi attentif de la part des autorités.2016-12-15T10:30:57+00:00frLa réforme des marchés des dérivés de gré à gré au Canada : vers des marchés plus résilients2016-12-15Persistent Leverage in Portfolio Sorts: An Artifact of Measurement Error?
https://www.banqueducanada.ca/2014/12/document-travail-2014-55/
Certains auteurs comme Lemmon, Roberts et Zender (2008) démontrent la stabilité à long terme de la structure financière des sociétés et se demandent s’il est nécessaire de formuler de nouvelles théories sur la structure du capital pour expliquer un tel phénomène.2014-12-12T11:06:41+00:00enPersistent Leverage in Portfolio Sorts: An Artifact of Measurement Error?2014-12-12Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2014-55https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/12/wp2014-55.pdfPersistent Leverage in Portfolio Sorts: An Artifact of Measurement Error?Michael MuellerDécembre 2014CC1C18GG3G32