Brian Peterson - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T10:06:31+00:00Unregulated Lending, Mortgage Regulations and Monetary Policy
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/document-travail-personnel-2022-28/
Dans cette étude, nous évaluons l’efficacité des politiques macroprudentielles lorsqu’il y a des différences de réglementation d’un type de prêteurs hypothécaires à l’autre. Nous nous penchons sur le resserrement des conditions du crédit qui résulte des réglementations macroprudentielles et examinons dans quelle mesure celui-ci est contrebalancé par un déplacement de la demande de crédit vers les prêteurs non réglementés. Nous étudions également l’incidence d’un resserrement de la politique monétaire quand certains prêteurs ne sont soumis à aucune réglementation.2022-06-27T10:07:01+00:00enUnregulated Lending, Mortgage Regulations and Monetary Policy2022-06-27Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2022-28https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/swp2022-28.pdfStaff Working Paper 2022-28Ugochi EmenoguBrian PetersonJuin 2022EE4E44E5E50E52E58GG2G21G23G28L’extraction de liquidités de l’avoir propre foncier et les dépenses des ménages au Canada
https://www.banqueducanada.ca/2019/09/note-analytique-personnel-2019-27/
Grâce à des microdonnées étoffées, nous mesurons l’extraction de liquidités de l’avoir propre foncier au Canada et suivons son évolution au fil du temps. Nous constatons que cette pratique est en hausse depuis quelques années et semble avoir influé sensiblement sur la dynamique des dépenses des ménages.2019-09-20T06:00:54+00:00frL’extraction de liquidités de l’avoir propre foncier et les dépenses des ménages au Canada2019-09-20Interest Rate and Renewal Risk for Mortgages
https://www.banqueducanada.ca/2018/06/note-analytique-personnel-2018-18/
Dans cette note, nous explorons deux types de risques qui pèsent sur les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire ou une ligne de crédit garantie par l’avoir propre foncier dans le contexte actuel marqué par la hausse des taux d’intérêt : le risque de taux d’intérêt et le risque de renouvellement.2018-06-05T14:07:10+00:00frInterest Rate and Renewal Risk for Mortgages2018-06-05Household Risk Assessment Model
https://www.banqueducanada.ca/2016/09/rapport-technique-106/
La dette des ménages peut constituer une importante source de vulnérabilité pour le système financier. Le présent rapport technique se propose de décrire le modèle d’évaluation des risques dans le secteur des ménages (modèle HRAM) conçu par la Banque du Canada pour tester, au niveau microéconomique, la capacité de résistance des bilans des ménages.2016-09-12T14:16:19+00:00enHousehold Risk Assessment Model2016-09-12Bilan sectorielLogementStabilité financièreTechnical Report 106https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/09/tr106.pdfHousehold Risk Assessment ModelBrian PetersonTom RobertsSeptembre 2016CC0C6C63C65DD0D1D14The Impact of Macroprudential Housing Finance Tools in Canada: 2005–10
https://www.banqueducanada.ca/2016/08/document-travail-personnel-2016-41/
Dans la présente étude, nous combinons des données administratives sur les prêts et les données d’une enquête réalisée auprès des ménages afin d’analyser l’incidence des modifications apportées récemment aux politiques macroprudentielles au Canada.2016-08-25T14:27:26+00:00enThe Impact of Macroprudential Housing Finance Tools in Canada: 2005–102016-08-25Réglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2016-41https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/08/swp2016-41.pdfThe Impact of Macroprudential Housing Finance Tools in Canada: 2005–10Jason AllenTimothy GriederBrian PetersonTom RobertsAoût 2016CC6C63DD1D14GG2G28Credit Cards: Disentangling the Dual Use of Borrowing and Spending
https://www.banqueducanada.ca/2015/12/note-analytique-personnel-2015-3/
Les encours des cartes de crédit n’ont cessé d’augmenter depuis 15 ans, mis à part durant une courte période après la crise financière de 2007-2009. Il est difficile d’établir si cette augmentation tient à un emploi accru de la carte de crédit comme mode de paiement ou à l’augmentation des emprunts de court terme.2015-12-14T12:34:55+00:00frCredit Cards: Disentangling the Dual Use of Borrowing and Spending2015-12-14Les fluctuations à moyen terme des prix des maisons au Canada
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/02/revue-bdc-hiver11-12-peterson.pdf
L’article s’appuie sur la théorie et des travaux empiriques pour étudier un certain nombre de facteurs qui contribuent à expliquer les variations des prix des maisons au Canada. Peterson et Zheng analysent d’abord brièvement l’évolution de ces prix au moyen de données régionales afin de mettre en lumière les variables qui influent sur les prix dans le long terme. Puis, ils passent au sujet central de leur étude, soit l’incapacité des facteurs de long terme à rendre compte de la totalité des mouvements à moyen terme des prix du logement. S’inspirant de récents travaux réalisés à la Banque du Canada, les auteurs examinent plusieurs déterminants de ces mouvements, dont les taux d’intérêt, les plus-values anticipées et la liquidité du marché du logement. Ils proposent, en conclusion, des pistes de recherche susceptibles d’aider à mieux comprendre la dynamique du prix des maisons.2012-02-23T10:05:20+00:00frLes fluctuations à moyen terme des prix des maisons au Canada2012-02-23Fooled by Search: Housing Prices, Turnover and Bubbles
https://www.banqueducanada.ca/2012/02/document-travail-2012-3/
L’auteur construit et estime un modèle en vue d’expliquer l’évolution des prix des maisons aux États-Unis. Principal constat de l’étude : la hausse des prix enregistrée par rapport au niveau tendanciel durant la bulle immobilière qu’a connue ce pays entre 1995 et 2006 peut s’expliquer à hauteur de plus de 70 % par le fait que les agents évaluent les prix des maisons sur la base de prémisses erronées.2012-02-08T11:36:15+00:00enFooled by Search: Housing Prices, Turnover and Bubbles2012-02-08Cycles et fluctuations économiquesÉvaluation des actifsWorking Paper 2012-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/02/wp2012-03.pdfFooled by Search: Housing Prices, Turnover and BubblesBrian PetersonFévrier 2012EE3RR2R21