C23 - Modèles sur données de panel; données longitudinales; séries spatio-temporelles - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T18:37:38+00:00Macroeconomic Disasters and Consumption Smoothing: International Evidence from Historical Data
https://www.banqueducanada.ca/2023/01/document-travail-personnel-2023-4/
Le lissage de la consommation diminue-t-il fondamentalement lors de catastrophes macroéconomiques? Dans cette étude, nous utilisons un vaste ensemble de données historiques (de 1870 à 2016) provenant de seize économies industrielles afin de montrer que, lors de catastrophes macroéconomiques (comme une guerre, une pandémie ou une dépression), la consommation et le revenu agrégés sont beaucoup moins dissociés qu’en temps normal.2023-01-10T16:01:51+00:00enMacroeconomic Disasters and Consumption Smoothing: International Evidence from Historical Data2023-01-10Cycles et fluctuations économiquesMaladie à coronavirus (COVID-19)Méthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2023-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/01/swp2023-4.pdfStaff Working Paper 2023-4Lorenzo PozziBarbara SadabaJanvier 2023CC2C23EE2E21Weather the Storms? Hurricanes, Technology and Oil Production
https://www.banqueducanada.ca/2022/08/document-travail-personnel-2022-36/
Les avancées technologiques permettent-elles de limiter les dommages susceptibles de résulter de phénomènes météorologiques extrêmes? Nous montrons que les ouragans réduisent la production extracôtière de pétrole dans le golfe du Mexique et que les tempêtes plus violentes ont des répercussions plus importantes. Les règlements adoptés en 1980 qui exigeaient des normes de construction plus strictes pour les plates-formes de forage en mer n’ont limité que modérément les pertes de production.2022-08-09T11:54:21+00:00enWeather the Storms? Hurricanes, Technology and Oil Production2022-08-09Changements climatiquesCycles et fluctuations économiquesProduction potentielleStaff Working Paper 2022-36https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/08/swp2022-36.pdfWeather the Storms? Hurricanes, Technology and Oil ProductionJohan BrannlundGeoffrey R. DunbarReinhard EllwangerMatthew KrutkiewiczAoût 2022CC2C22C23QQ4Q40Q48Q5Q54COVID-19, Containment and Consumption
https://www.banqueducanada.ca/2022/03/document-analyse-personnel-2022-5/
Nous évaluons l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur des indicateurs de la consommation en estimant les effets des mesures sanitaires imposées par le gouvernement et ceux de la distanciation physique volontaire en vue de prévenir la contagion.2022-03-18T12:48:51+00:00enCOVID-19, Containment and Consumption2022-03-18Demande intérieure et composantesMaladie à coronavirus (COVID-19)Staff Discussion Paper 2022-5https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/03/sdp2022-5.pdfCOVID-19, Containment and ConsumptionTatjana DahlhausDaniel HyunAntoine Poulin-MooreJaime TrujilloSaarah SheikhBenjamin StrausMars 2022CC2C23DD1D12EE6E65II1I18Composite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects
https://www.banqueducanada.ca/2019/05/document-travail-personnel-2019-16/
La modélisation et l’estimation de données discrètes persistantes peuvent s’avérer difficiles. Dans cette étude, nous utilisons un modèle probit autorégressif avec données de panel où l’autocorrélation de la variable discrète dépend de l’autocorrélation de la variable latente. Dans ce type de modèle non linéaire, l’autocorrélation d’une variable non observée entraîne une vraisemblance incalculable contenant des intégrales de haute dimension.2019-05-02T14:12:15+00:00enComposite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects2019-05-02Gestion du risque de créditMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesStaff Working Paper 2019-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/05/swp2019-16.pdfComposite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random EffectsKerem TuzcuogluMai 2019CC2C23C25C5C58GG2G24Fundamental Drivers of Existing Home Sales in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2018/12/document-analyse-personnel-2018-16/
Le poids des ventes de logements existants dans l’économie canadienne a augmenté ces dernières années, et la variation autour de cette tendance a eu pour conséquence que ces ventes ont contribué de manière démesurée aux mouvements du produit intérieur brut (PIB) réel. Dans ce contexte, nous utilisons des techniques de cointégration pour estimer, dans les provinces canadiennes, le niveau de l’activité de revente qui est soutenue par des facteurs fondamentaux – notamment l’emploi à temps plein, l’accessibilité à la propriété et les flux migratoires –, ce qui nous aide à faire abstraction de la volatilité.2018-12-10T12:07:31+00:00enFundamental Drivers of Existing Home Sales in Canada2018-12-10LogementMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesStaff Discussion Paper 2018-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/12/sdp2018-16.pdfFundamental Drivers of Existing Home Sales in CanadaTaylor WebleyDécembre 2018CC2C22C23EE2E27RR2R21The Size and Destination of China’s Portfolio Outflows
https://www.banqueducanada.ca/2018/10/document-analyse-personnel-2018-11/
Vu la taille du système financier chinois, la libéralisation du compte de capital du pays pourrait avoir une grande incidence sur le système financier mondial. Cette étude s’appuie sur une analyse contrefactuelle pour estimer ce qu’auraient été la taille et la destination des placements étrangers de la Chine en 2015 si ces sorties de capitaux n’étaient soumises à des restrictions.2018-10-03T08:37:45+00:00enThe Size and Destination of China’s Portfolio Outflows2018-10-03Balance des paiements et composantesMéthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Discussion Paper 2018-11https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/10/sdp2018-11.pdfThe Size and Destination of China’s Portfolio OutflowsRose CunninghamEden HatzviKun MoOctobre 2018CC2C23FF2F21F3F32GG1G15Wage Dynamics and Returns to Unobserved Skill
https://www.banqueducanada.ca/2017/12/document-travail-personnel-2017-61/
Les économistes ne s’entendent pas sur le choix des facteurs qui sont à l’origine de l’augmentation importante des inégalités résiduelles de salaire observée aux États-Unis depuis les dernières décennies. Nous identifions et estimons les paramètres d’un modèle général des valeurs résiduelles du logarithme des salaires qui intègre : 1) des rendements fluctuants des compétences non observées, 2) des distributions changeantes des compétences non observées, et 3) des changements dans la volatilité des salaires causés par des facteurs non liés aux compétences.2017-12-27T10:28:34+00:00enWage Dynamics and Returns to Unobserved Skill2017-12-27Marchés du travailMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2017-61https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/12/swp2017-61.pdfWage Dynamics and Returns to Unobserved SkillLance LochnerYoungmin ParkYoungki ShinDécembre 2017CC2C23JJ2J24J3J31Markov‐Switching Three‐Pass Regression Filter
https://www.banqueducanada.ca/2017/04/document-travail-personnel-2017-13/
Nous introduisons une nouvelle méthode d’estimation des modèles factoriels de large dimension avec changements de régimes en élargissant le filtre de régression linéaire à trois passages afin d’intégrer des paramètres qui peuvent varier en fonction de processus de Markov.2017-04-20T13:12:13+00:00enMarkov‐Switching Three‐Pass Regression Filter2017-04-20Méthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2017-13https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2017/04/swp2017-13.pdfMarkov‐Switching Three‐Pass Regression FilterPierre GuérinDanilo Leiva-LeonMassimiliano MarcellinoAvril 2017CC2C22C23C5C53Monetary Policy, Private Debt and Financial Stability Risks
https://www.banqueducanada.ca/2016/12/document-travail-personnel-2016-59/
La politique monétaire peut-elle aider à soutenir la stabilité financière? Pour répondre à cette question, nous estimons l’incidence qu’un choc de politique monétaire aurait sur le levier financier du secteur privé et sur la probabilité de voir survenir une crise financière. Les fonctions de réaction tirées du modèle vectoriel autorégressif sur données de panel utilisé pour 18 pays avancés tendent à montrer que le ratio de la dette au PIB augmente à court terme après un resserrement inattendu de la politique monétaire.2016-12-19T13:21:08+00:00enMonetary Policy, Private Debt and Financial Stability Risks2016-12-19Crédit et agrégats du créditPolitique monétaireStabilité financièreTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2016-59https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/12/swp2016-59.pdfMonetary Policy, Private Debt and Financial Stability RisksGregory BauerEleonora GranzieraDécembre 2016CC2C21C23EE5E52E58What Is Behind the Weakness in Global Investment?
https://www.banqueducanada.ca/2016/02/document-analyse-personnel-2016-5/
La reprise de l’investissement des entreprises privées à l’échelle mondiale reste anémique plus de sept ans après la crise financière. Notre étude contribue au débat actuel sur les causes de cette faiblesse en explorant le rôle des perspectives de croissance et de l’incertitude comme facteurs explicatifs de l’évolution de l’investissement privé non résidentiel dans les grandes économies avancées depuis la crise.2016-02-08T12:33:46+00:00enWhat Is Behind the Weakness in Global Investment?2016-02-08Cycles et fluctuations économiquesDemande intérieure et composantesÉvolution économique et financière récenteIncertitude et politique monétaireModèles économiquesQuestions internationalesRecherches menées par les banques centralesStaff Discussion Paper 2016-5https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/02/sdp2016-5.pdfWhat Is Behind the Weakness in Global Investment?Maxime LeboeufRobert FayFévrier 2016CC2C23C3C33DD2D24D8D80D84EE2E22FF0F01GG3G31