C32 - Modèles sur séries chronologiques; régressions quantiles dynamiques; modèles dynamiques à effet de traitement - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:39:17+00:00Predictive Density Combination Using a Tree-Based Synthesis Function
https://www.banqueducanada.ca/2023/12/document-travail-personnel-2023-61/
Cette étude s’intéresse aux combinaisons non paramétriques de prévisions par densité de probabilités. Nous présentons une méthode basée sur des arbres de régression qui permet de varier la pondération des combinaisons selon les caractéristiques des densités, les tendances temporelles ou les indicateurs économiques. Dans le cadre de deux exercices empiriques, nous montrons les avantages de cette méthode sur le plan de l’amélioration de l’exactitude et de l’interprétabilité des prévisions.2023-12-28T13:29:04+00:00enPredictive Density Combination Using a Tree-Based Synthesis Function2023-12-28Méthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2023-61https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/12/swp2023-61.pdfPredictive Density Combination Using a Tree-Based Synthesis FunctionTony ChernisNiko HauzenbergerFlorian HuberGary KoopJames MitchellDécembre 2023CC1C11C3C32C5C53Finding the balance—measuring risks to inflation and to GDP growth
https://www.banqueducanada.ca/2023/12/note-analytique-personnel-2023-18/
Au moyen de notre nouvel outil quantitatif, nous montrons comment les risques pesant sur les perspectives d’inflation et de croissance ont évolué au cours de 2023.2023-12-19T11:25:09+00:00frFinding the balance—measuring risks to inflation and to GDP growth2023-12-19Making It Real: Bringing Research Models into Central Bank Projections
https://www.banqueducanada.ca/2023/12/document-analyse-personnel-2023-29/
La projection macroéconomique et l’analyse des risques jouent un rôle important dans la prise de décision des autorités monétaires. Les modèles font partie intégrante de ce processus. Cette étude décrit comment la Banque du Canada intègre les modèles utilisés en recherche pure et leurs apports dans l’environnement de projection des banques centrales.2023-12-11T11:22:09+00:00enMaking It Real: Bringing Research Models into Central Bank Projections2023-12-11Modèles économiquesPolitique monétaireStaff Discussion Paper 2023-29https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/12/sdp2023-29.pdfMaking It Real: Bringing Research Models into Central Bank ProjectionsMarc-André GosselinSharon KozickiDécembre 2023CC3C32C5C51EE3E37E4E47E5E52Forecasting Risks to the Canadian Economic Outlook at a Daily Frequency
https://www.banqueducanada.ca/2023/09/document-analyse-personnel-2023-19/
Cette étude quantifie les risques extrêmes présents dans les perspectives d’inflation et de croissance du PIB réel au Canada en estimant leur distribution conditionnelle quotidienne. Nous montrons que les probabilités de matérialisation de ces risques calculées à partir des distributions conditionnelles reflètent fidèlement les résultats obtenus au cours de la période de 2002 à 2022.2023-09-13T06:00:20+00:00enForecasting Risks to the Canadian Economic Outlook at a Daily Frequency2023-09-13Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesStaff Discussion Paper 2023-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/09/sdp2023-19.pdfForecasting Risks to the Canadian Economic Outlook at a Daily FrequencyChinara AzizovaBruno FeunouJames KyeongSeptembre 2023CC3C32C5C58EE4E44GG1G17Global Demand and Supply Sentiment: Evidence from Earnings Calls
https://www.banqueducanada.ca/2023/06/document-travail-personnel-2023-37/
Dans cette étude, les auteurs quantifient les chocs de demande, d’offre et d’incertitude à l’échelle mondiale, et ils comparent deux grandes récessions mondiales : la Grande Récession de 2008-2009 et la pandémie de COVID-19. Ils utilisent deux méthodes pour analyser ces chocs économiques, soit 1) des techniques de traitement automatique du langage naturel appliquées à des transcriptions de présentations des résultats financiers et 2) un modèle vectoriel autorégressif structurel avec estimation bayésienne.2023-06-30T11:31:38+00:00enGlobal Demand and Supply Sentiment: Evidence from Earnings Calls2023-06-30Cycles et fluctuations économiquesInflation et prixMaladie à coronavirus (COVID-19)Méthodes économétriques et statistiquesQuestions internationalesStaff Working Paper 2023-37https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/06/swp2023-37.pdfGlobal Demand and Supply Sentiment: Evidence from Earnings CallsTemel TaskinFranz Ulrich RuchJuin 2023CC1C11C3C32EE3E32GG1G10Supply Drivers of US Inflation Since the COVID-19 Pandemic
https://www.banqueducanada.ca/2023/03/document-travail-personnel-2023-19/
Cette étude examine la contribution de divers facteurs d’offre à l’inflation globale aux États-Unis depuis le début de la pandémie de COVID-19. Nous identifions six chocs d’offre à l’aide d’un modèle VAR structurel : chocs liés à l’offre de travail, à la productivité de la main d’œuvre, aux chaînes d’approvisionnement mondiales, au prix du pétrole, aux majorations de prix et aux hausses salariales.2023-03-31T13:05:17+00:00enSupply Drivers of US Inflation Since the COVID-19 Pandemic2023-03-31Cycles et fluctuations économiquesInflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2023-19https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/03/swp2023-19.pdfStaff Working Paper 2023-19Serdar KabacaKerem TuzcuogluMars 2023CC3C32EE3E31E32Rising US LNG Exports and Global Natural Gas Price Convergence
https://www.banqueducanada.ca/2021/09/document-analyse-personnel-2021-14/
Nous évaluons les répercussions de la hausse des exportations américaines de gaz naturel liquéfié sur la convergence des prix du gaz naturel à l’échelle mondiale. Nos résultats pourraient avoir des implications pour le développement d’une éventuelle capacité d’exportation de GNL au Canada.2021-09-10T11:31:58+00:00enRising US LNG Exports and Global Natural Gas Price Convergence2021-09-10Questions internationalesStructure de marché et établissement des prixStaff Discussion Paper 2021-14https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/09/sdp2021-14.pdfRising US LNG Exports and Global Natural Gas Price ConvergenceRobert IalentiSeptembre 2021CC3C32FF1F15KK4K41LL9L95Shaping the future: Policy shocks and the GDP growth distribution
https://www.banqueducanada.ca/2021/05/document-travail-personnel-2021-24/
Les politiques mises en œuvre par les banques centrales et les gouvernements peuvent-elles influer sur les risques qui entourent les perspectives de croissance du produit intérieur brut (PIB)? Nous constatons que les mesures de relance budgétaire augmentent davantage les chances d’avoir une forte croissance du PIB – surtout lorsque la politique monétaire est contrainte – qu’elles ne font baisser les risques d’avoir une faible croissance du PIB. La relance budgétaire devrait donc accélérer la reprise après la pandémie de COVID-19.2021-05-25T16:37:54+00:00enShaping the future: Policy shocks and the GDP growth distribution2021-05-25Méthodes économétriques et statistiquesPolitique budgétairePolitique monétaireRecherches menées par les banques centralesStabilité financièreStaff Working Paper 2021-24https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2021/05/swp2021-24.pdfStaff Working Paper 2021-24Francois-Michel BoireThibaut DupreyAlexander UeberfeldtMai 2021CC3C32C5C53EE5E52E6E62Understanding Trend Inflation Through the Lens of the Goods and Services Sectors
https://www.banqueducanada.ca/2020/11/document-travail-personnel-2020-45/
Les secteurs des biens et des services ont connu des dynamiques de prix très différentes au cours des 30 dernières années. Nous avons cherché à comprendre comment des évolutions sectorielles aussi contrastées se répercutent sur la dynamique de l’inflation tendancielle globale.2020-11-03T13:21:42+00:00enUnderstanding Trend Inflation Through the Lens of the Goods and Services Sectors2020-11-03Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesTransmission de la politique monétaireStaff Working Paper 2020-45https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/11/swp2020-45.pdfStaff Working Paper 2020-45Yunjong EoLuis UzedaBenjamin WongNovembre 2020CC1C11C3C32EE3E31E5E52On Causal Networks of Financial Firms: Structural Identification via Non-parametric Heteroskedasticity
https://www.banqueducanada.ca/2020/10/document-travail-personnel-2020-42/
Les interactions commerciales des banques créent un réseau de relations qui sont cachées dans la corrélation des rendements sur les titres bancaires. Toutefois, il est important de connaître le rapport de causalité pour savoir comment les politiques choisies modifient le réseau. Dans cette étude, nous cherchons donc le réseau causal auquel s’attendent les investisseurs.2020-10-16T11:02:08+00:00enOn Causal Networks of Financial Firms: Structural Identification via Non-parametric Heteroskedasticity2020-10-16Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreStaff Working Paper 2020-42https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/10/swp2020-42.pdfOn Causal Networks of Financial Firms: Structural Identification via Non-parametric HeteroskedasticityRuben HippOctobre 2020CC1C3C32C5C58LL1L14