James Chapman

Directeur principal de recherches

James Chapman occupe le poste de directeur principal de recherches au département de la Gestion financière et des Opérations bancaires à la Banque du Canada. M. Chapman a obtenu un doctorat en économie et une maîtrise en statistique de l’Université de l’Iowa en 2006, et est entré à la Banque du Canada la même année en tant qu’analyste principal. Ses travaux de recherche portent principalement sur des questions touchant les activités de paiement et de règlement, notamment les risques de liquidité et de crédit dans les systèmes de transfert de gros paiements et les marchés interbancaires. Depuis peu, il s’intéresse particulièrement à des sujets ayant trait à l’intermédiation financière tels que le secteur bancaire parallèle.

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James Chapman

Directeur principal de recherches
Gestion financière et Opérations bancaires

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

25 mai 2017 Projet Jasper : les systèmes de paiement de gros décentralisés sont-ils aujourd’hui chose faisable?

Ce rapport décrit une action conjointe d’intervenants des secteurs public et privé visant à étudier un système de paiement de gros fondé sur la technologie du grand livre partagé. Il fait ressortir qu’un pur système à grand livre partagé est peu susceptible d’être aussi avantageux qu’un système de paiement centralisé, sur le plan des coûts d’exploitation de base, mais que son intégration dans l’environnement plus large des infrastructures de marchés financiers pourrait accroître l’efficience du système financier.

Asset Encumbrance, Bank Funding and Financial Fragility

Document de travail du personnel 2016-16 Toni Ahnert, Kartik Anand, Prasanna Gai, James Chapman
De quelle manière les actifs grevés accentuent-ils la fragilité des intermédiaires exposés au risque de refinancement? Pour répondre à cette question, nous proposons un modèle dans lequel une banque émet des obligations sécurisées adossées à des actifs qui sont à l’abri de la faillite et remplacés en cas de perte de valeur.

Shock Transmission Through International Banks: Canada

Rapport technique n° 105 James Chapman, H. Evren Damar
Dans cette étude, nous nous intéressons à la manière dont les conditions de liquidité au Canada influent sur l’activité de prêt des banques internationales dans leur pays d’attache et sur les marchés étrangers. Nous nous demandons si l’incidence des conditions de liquidité dépend des caractéristiques des établissements bancaires.
Type(s) de contenu : Rapports techniques Sujet(s) : Institutions financières, Stabilité financière Code(s) JEL : E, E4, E44, F, F3, F36, G, G2, G21, G3, G32

Public Policy Objectives and the Next Generation of CPA Systems: An Analytical Framework

Document d’analyse du personnel 2015-6 James Chapman, Jonathan Chiu, Sajjad Jafri, Héctor Pérez Saiz
L’environnement dans lequel les paiements sont effectués au Canada connaît une transformation rapide et continuera d’évoluer sous l’impulsion d’importants facteurs inscrits dans la durée. Au Canada, l’Association canadienne des paiements (ACP) s’est engagée dans une modernisation des systèmes de paiement de base.

21 février 2013 Résumé de colloque : Intermédiation et vulnérabilités financières

En octobre 2012, le colloque économique annuel de la Banque du Canada a donné l’occasion à des experts canadiens et du monde entier de s’entretenir des grands enjeux relatifs à l’intermédiation et aux vulnérabilités financières. Ce colloque a notamment porté sur la situation financière des ménages et son lien avec la stabilité financière, de même que sur la réglementation des banques, la titrisation et le secteur bancaire parallèle.

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Articles de journaux

  • « Efficiency and Bargaining Power in the Interbank Loan Market »
    (avec la collaboration de Jason Allen, Federico Echenique et Matthew Shum), International Economic Review, mai 2016, vol. 57, no 2, p. 691-716.
  • « Central Bank Haircut Policy »
    (avec la collaboration de Jonathan Chiu et Miguel Molico), Annals of Finance, vol. 7, no 3, (aout 2011), pages 319-348
  • « A Model of Tiered Settlement Networks »
    (avec la collaboration de Jonathan Chiu et de Miguel Molico), Journal of Money, Credit and Banking, à paraître
  • « Rediscounting Under Aggregate Risk with Moral Hazard »
    (avec la collaboration d'Antoine Martin), Journal of Money, Credit and Banking, à paraître
  • « Bounding Revenue Comparisons across Multi-Unit Auction Formats under ?-Best Response »
    (avec la collaboration de David McAdams et Harry J. Paarsch), American Economic Review, vol. 97, no 2 (mai 2007), pages 455-458.
  • « Which Bank is the 'Central' Bank? An Application of Markov Theory to the Canadian Large-Value Transfer System »
    (avec la collaboration de Morten Bech et Rod Garratt), Journal of Monetary Economics, vol. 57, no 3 (avril 2010), pages 352-363.

Autres travaux de recherche

Travaux en cours

  • « Matching in the Interbank Market »

Formation

  • Baccalauréat, Université Concordia (1998)
  • Maîtrise, Université Concordia (2001)
  • Maîtrise, University of Iowa (2006)
  • Doctorat, University of Iowa (2006)

Intérêts de recherche

  • Monnaie et activité bancaire
  • Intermédiation financière
  • Systèmes de paiement et de règlement