Heng Chen

Chercheur principal

Heng Chen est chercheur principal au département de la Monnaie à la Banque du Canada. Ses travaux portent essentiellement sur l'identification structurelle et l'estimation des effets de causalité des méthodes de paiement sur l'usage de numéraire. Il s'intéresse également aux estimations des effets distributifs établies à partir des données de l'enquête longitudinale Canadian Financial Monitor. M. Chen détient un doctorat d'économie de l'Université Vanderbilt.

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Heng Chen

Chercheur principal
Monnaie
Recherche et analyse économiques

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

The Mode is the Message: Using Predata as Exclusion Restrictions to Evaluate Survey Design

Document de travail du personnel 2017-43 Heng Chen, Geoffrey R. Dunbar, Rallye Shen
L’utilisation de différents modes d’enquête (questionnaires en ligne et autres) peut influer sur la teneur des réponses et poser notamment problème lors de la comparaison d’enquêtes transversales répétées.

The Bank of Canada 2015 Retailer Survey on the Cost of Payment Methods: Calibration for Single-Location Retailers

Rapport technique n° 109 Heng Chen, Rallye Shen
Des pondérations sont estimées par calage pour a) réduire le biais attribuable aux non-réponses, b) réduire l’erreur de couverture et c) faire concorder les poids d’estimation de l’échantillon avec ceux de la population cible pour certaines variables d’intérêt.

The Costs of Point-of-Sale Payments in Canada

Cette étude permet de mieux cerner les coûts des paiements effectués en argent comptant, par carte de débit et par carte de crédit dans les points de vente au Canada en 2014. Pour chacun de ces modes de paiement, nous examinons l’ensemble des coûts en ressources, qui rendent compte de l’utilisation globale des ressources par la société tout entière.

Variance Estimation for Survey-Weighted Data Using Bootstrap Resampling Methods: 2013 Methods-of-Payment Survey Questionnaire

Rapport technique n° 104 Heng Chen, Rallye Shen
Dans le cadre de l’Enquête sur les modes de paiement de 2013, les unités d’échantillonnage ont été sélectionnées à partir d’un plan d’échantillonnage stratifié aléatoire simple. Pour compenser la non-réponse et la non-couverture, les observations sont pondérées selon la procédure d’ajustement proportionnel itératif.
Type(s) de contenu : Rapports techniques Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C8, C83

Retail Payment Innovations and Cash Usage: Accounting for Attrition Using Refreshment Samples

Document de travail du personnel 2014-27 Heng Chen, Marie-Hélène Felt, Kim Huynh
Les auteurs mettent à profit la dimension panel des données provenant de l’enquête Canadian Financial Monitor (CFM) pour évaluer l’impact de certains nouveaux instruments de paiement au détail sur le règlement en espèces des transactions. Ils estiment un modèle de données de panel semi-paramétrique qui tient compte de l’hétérogénéité non observée et de l’attrition non aléatoire.

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Revues avec comités de lecture

  • « A Flexible Parametric Approach for Estimating Switching Regime Models and Treatment Effect Parameters »
    (avec la collaboration de Yanqin Fan et Jisong Wu), Journal of Econometrics, 181(2), 77-91, 2014.
  • « Sheep in Wolf's Clothing: Using the Least Squares Criterion for Quantile Regression »
    Economics Letters, vol. 125, no 3, p. 426–431, décembre 2014.
  • « Retail Payment Innovations and Cash Usage: Accounting for Attrition Using Refreshment Samples »
    (avec la collaboration de Marie-Helene Felt et Kim Huynh), Journal of Royal Statistical Society: Series A, 2016.
  • « Measuring Consumer Cash Holdings: Lessons from the 2013 Bank of Canada Methods-of-Payment Survey »
    (avec la collaboration de Chris Henry, Kim Huynh, Rallye Shen et Kyle Vincent), Survey Practice, 9(4), 2016.
  • « Inference for the Correlation Coefficient between Potential Outcomes in the Gaussian Switching Regime Model »
    (avec la collaboration de Yanqin Fan et Ruixuan Liu), Journal of Econometrics, 195(2), 255-270, 2016.

Travaux en cours

  • « Within-group Estimators for Fixed Effects Quantile Models with Large N and Large T ».
  • « Set Identification and Estimation of Dynamic Quantile Models from Repeated Cross-Sections ».
  • « Identification and Wavelet Estimation of LATE in a Class of Switching Regime Models »
    (avec la collaboration de Yanqin Fan), R&R Journal of Econometrics.
  • « Local Polynomial Wavelet Estimation of the Local Average Treatment Effect ».

Intérêts de recherche

  • Économétrie appliquée
  • Économétrie non paramétrique
  • Identification partielle