Luis Uzeda

Économiste-expert

Biographie

Luis Uzeda est économiste-expert à la Section de l’activité économique réelle du département des Analyses de l’économie canadienne. Ses recherches portent sur la macroéconomie appliquée, l’économétrie bayésienne et l’analyse des séries chronologiques. Avant d’intégrer la Banque, Luis a occupé des postes au sein des départements des recherches de la Banque de réserve d’Australie et de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université nationale d’Australie.


Documents d'analyse du personnel

The 2021–22 Surge in Inflation

Document d’analyse du personnel 2023-3 Oleksiy Kryvtsov, James (Jim) C. MacGee, Luis Uzeda
La hausse de l’inflation en 2021 et 2022 a donné lieu à de plus en plus de publications et de débats sur les causes de cette flambée, de même qu’au sujet de la trajectoire de l’inflation à court et moyen terme. Notre examen présente trois messages clés.

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Documents de travail du personnel

Sectoral Uncertainty

Document de travail du personnel 2022-38 Efrem Castelnuovo, Kerem Tuzcuoglu, Luis Uzeda
Nous proposons un nouveau cadre empirique qui permet de décomposer simultanément la variance conditionnelle des séries chronologiques de données économiques en deux facteurs : l’incertitude agrégée et l’incertitude sectorielle. Nous appliquons notre cadre à un ensemble de données désagrégées relatives à la production industrielle aux États-Unis. Nous constatons que les variations imprévues de l’incertitude liée aux biens durables sont des facteurs de ralentissement, tandis que les hausses inattendues de l’incertitude liée aux biens non durables ont une action expansionniste.

Understanding Trend Inflation Through the Lens of the Goods and Services Sectors

Document de travail du personnel 2020-45 Yunjong Eo, Luis Uzeda, Benjamin Wong
Les secteurs des biens et des services ont connu des dynamiques de prix très différentes au cours des 30 dernières années. Nous avons cherché à comprendre comment des évolutions sectorielles aussi contrastées se répercutent sur la dynamique de l’inflation tendancielle globale.

Endogenous Time Variation in Vector Autoregressions

Document de travail du personnel 2020-16 Danilo Leiva-Leon, Luis Uzeda
Nous présentons une nouvelle classe de modèles vectoriels autorégressifs (VAR) à paramètres variables dans le temps dans laquelle les innovations structurelles désignées explicitement peuvent influer – simultanément et en décalage – sur la dynamique de la constante et des coefficients autorégressifs.

State Correlation and Forecasting: A Bayesian Approach Using Unobserved Components Models

Document de travail du personnel 2018-14 Luis Uzeda
Au regard de l’extraction des signaux, les implications de la spécification de modèles à composantes non observées avec innovations corrélées ou orthogonales ont été largement analysées. Par contraste, s’agissant des prévisions, les implications de modèles à composantes non observées avec différentes structures de corrélation des variables d’état sont moins bien comprises.

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