Maarten van Oordt

Analyste principal

Maarten van Oordt est analyste principal au département de la Stabilité financière de la Banque du Canada. Dans le domaine des politiques, il étudie avant tout les questions de gestion des risques et de stabilité financière qui ont été propulsées à l’avant-plan par la récente crise financière. Avant de se joindre à l’institution, Maarten a été économiste à la section de l’économie et de la recherche de la De Nederlandsche Bank (banque centrale des Pays-Bas). Il est titulaire d’un doctorat de l’Université Erasmus de Rotterdam. Sa thèse avait pour titre « On Extreme Events in Banking and Finance » : plusieurs chapitres ont paru dans des revues spécialisées, dont le Journal of Financial Intermediation et le Journal of Financial and Quantitative Analysis.

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Maarten van Oordt

Analyste principal
Stabilité financière
Institutions financières

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

8 juin 2017 Le rôle des indicateurs de marché dans l’évaluation de la résilience des systèmes bancaires

Ce rapport examine l’emploi des outils quantitatifs servant à appréhender l’évaluation que font les participants au marché de la résilience du système bancaire. Ces instruments complètent les mesures traditionnelles de nature comptable et tendent à indiquer que les marchés jugent les grandes banques canadiennes mieux placées pour affronter les chocs négatifs que leurs homologues d’autres pays avancés. Cependant, lorsqu’on les compare aux ratios de fonds propres réglementaires, les indicateurs de marché font état d’une amélioration moins accentuée de la résilience du système bancaire depuis la période d’avant-crise.

On the Value of Virtual Currencies

Document de travail du personnel 2016-42 Wilko Bolt, Maarten van Oordt
Nous construisons un modèle d’analyse pour cerner les facteurs qui influent sur le taux de change des monnaies virtuelles. Trois éléments importent : tout d’abord, l’utilisation actuelle d’une monnaie virtuelle comme moyen de paiement; ensuite, la décision d’investisseurs prospectifs d’acheter de la monnaie virtuelle (et de contrôler ainsi l’offre de ce type de monnaie); enfin, les facteurs qui détermineront ensemble l’adoption d’une monnaie virtuelle par les consommateurs et son acceptation par les commerçants.

Implementing Market-Based Indicators to Monitor Vulnerabilities of Financial Institutions

Note analytique du personnel 2016-5 Cameron MacDonald, Maarten van Oordt, Robin Scott
Cette note analytique présente différents indicateurs de marché et examine en quoi ils peuvent contribuer davantage à l’évaluation, par la Banque du Canada, des vulnérabilités des institutions financières canadiennes. D’après les indicateurs de marché mesurant le levier financier, le risque de solvabilité des grandes banques canadiennes s’est accru depuis le repli des prix du pétrole amorcé au second semestre de 2014.

Timing of Banks’ Loan Loss Provisioning During the Crisis

Document de travail du personnel 2016-27 Leo de Haan, Maarten van Oordt
Dans cette étude, nous estimons un modèle à correction d’erreurs sur données de panel permettant d’analyser les provisions pour pertes sur prêts. À cette fin, nous utilisons des données prudentielles uniques sur les flux de fonds (entrées et sorties) dans les provisions pour pertes sur prêts de 25 banques des Pays-Bas après la crise de 2008.

Estimating Systematic Risk Under Extremely Adverse Market Conditions

Document de travail du personnel 2016-22 Maarten van Oordt, Chen Zhou
Dans cet article, nous examinons l’estimation d’un modèle de régression linéaire entre deux variables qui suivent des lois de probabilité à queue épaisse lorsque la variable explicative a des valeurs extrêmement faibles (ou élevées). En exploitant la relation de dépendance entre les extrema des deux variables, nous proposons un estimateur du coefficient de régression.

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Formation

  • Doctorat de l’Université Erasmus de Rotterdam
  • Maîtrise en commerce et économique – Économie financière (avec distinction) de l’Université Erasmus de Rotterdam
  • Baccalauréat en commerce et économique (avec mention très honorable) de l’Université Erasmus de Rotterdam

Intérêts de recherche

  • Services bancaires
  • Théorie des valeurs extrêmes
  • Finance
  • Stabilité financière
  • Réglementation prudentielle
  • Gestion des risques
  • Risque systémique
  • Monnaies virtuelles