Annexe - Prise en pension à plus d'un jour – Adjudication du 15 octobre

Les modalités de l'adjudication du 15 octobre qui avaient été annoncées dans le cadre de l'avis publié le 3 octobre concernant la conclusion à venir de prises en pension à plus d'un jour sont les suivantes :

La liste des titres admissibles aux fins de ces opérations ainsi que les marges de sécurité et limites de concentration correspondantes seront les mêmes que celles qui ont été annoncées le 6 octobre dernier dans le cas de la prise en pension assortie d'une échéance de 91 jours.

Ces prises en pension à plus d'un jour s'effectueront avec les négociants principaux. Chaque négociant principal se verra imposer un plafond de soumission de 25 % du montant adjugé et sera assujetti à une limite globale maximale de l'encours des prises en pension à plus d'un jour. Pour les négociants principaux cotés A ou plus, cette limite maximale sera de 25 %, et pour les négociants principaux cotés BBB ou moins ou non cotés, de 12,5 %. Aucune substitution de titres remis en nantissement ne sera autorisée dans le cadre de cette opération.

L'adjudication aura lieu le 15 octobre à 9 h (HE) et les résultats de ces opérations seront annoncés dans le site Web de la Banque à 10 h (HE). Le montant total des actifs acquis au moyen de ces prises en pension à plus d'un jour sera annoncé dans le site Web de la Banque au plus tard à 16 h 45 (HE) le jour du règlement.

Prises en pension à plus d'un jour visant des instruments du marché monétaire émis par des sociétés privées

Soumissionnaires admissibles :

• Directs : négociants principaux
• Indirects : autres participants du marché monétaire

Titres admissibles :

• Acceptations bancaires et billets à ordre, y compris ceux provenant d'émetteurs étrangers (échéance maximale : 364 jours), assortis d'une cote minimale R1 (faible) de la société Dominion Bond Rating Service (DBRS), ou A-1 (moyenne) de Standard and Poor's (S&P), ou P1 de Moody's Investors Service (Moody's);
• papier commercial, y compris celui provenant d'émetteurs étrangers (échéance maximale : 364 jours), assorti d'une cote minimale R1 (faible) de DBRS, ou A-1 (moyenne) de S&P, ou P1 de Moody's;
• papier commercial adossé à des actifs provenant de programmes admissibles, assorti d'un minimum de deux cotes de crédit, soit R1 (élevée) de DBRS, A-1 (élevée) de S&P, P1 de Moody's, ou F1+ de Fitch Ratings.

Un taux de soumission minimal s'appliquera. Des renseignements détaillés additionnels seront annoncés le vendredi 17 octobre à la suite de consultations avec les participants du marché en ce qui a trait aux échéances dont sont assortis les titres.

Acceptation en nantissement de portefeuilles de prêts non hypothécaires

La marge de sécurité (décote) appliquée aux portefeuilles de prêts non hypothécaires sera de 40 %. Des précisions seront annoncées le vendredi 17 octobre.