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Non-Linearities, Model Uncertainty, and Macro Stress Testing

Document de travail du personnel 2008-30 Miroslav Misina, David Tessier
La conduite de simulations de crise macrofinancière se distingue, entre autres, par l'emploi de modèles macroéconomiques dans la conception et le déroulement des scénarios. Il est généralement admis que ces scénarios doivent illustrer des événements « rares mais plausibles » qui ont déjà causé des vulnérabilités ou pourraient le faire.

Macroeconomic Determinants of the Term Structure of Corporate Spreads

Document de travail du personnel 2008-29 Jun Yang
L'auteur étudie les déterminants macroéconomiques des écarts de taux sur les titres de sociétés en l'absence de possibilités d'arbitrage. Il fait appel à un nouveau modèle keynésien pour identifier les chocs structurels.

The Welfare Implications of Fiscal Dominance

Document de travail du personnel 2008-28 Carlos De Resende, Nooman Rebei
Les auteurs étudient l'interdépendance des politiques budgétaire et monétaire au moyen d'un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique à prix rigides et taux d'inflation tendanciel non nul. Les politiques en question sont caractérisées par une règle selon laquelle une fraction k de la dette publique doit être garantie par la valeur actualisée des excédents primaires présents et futurs, et la fraction restante par les revenus de seigneuriage.

Are Bygones not Bygones? Modeling Price Level Targeting with an Escape Clause and Lessons from the Gold Standard

Document de travail du personnel 2008-27 Paul Masson, Malik Shukayev
Tout comme on le faisait avec le prix de l'or sous le régime de l'étalon-or, la poursuite d'une cible de niveau des prix implique que l'on corrige les déviations passées en ramenant le niveau des prix à la cible. La suspension de l'étalon-or durant la Première Guerre mondiale, son rétablissement dans les années 1920 (sur la base d'une nouvelle parité pour certains pays) et son abandon définitif donnent à penser qu'un régime prenant pour cible le niveau des prix comporterait probablement une clause dérogatoire autorisant une redéfinition de la cible en cas de baisse marquée de la production.

Merchant Acceptance, Costs, and Perceptions of Retail Payments: A Canadian Survey

Document d’analyse du personnel 2008-12 Carlos Arango, Varya Taylor
À partir des résultats d'une enquête menée sur les moyens de paiement acceptés, les auteurs étudient les préférences des commerçants et leurs perceptions à l'égard de la fiabilité, du risque et du coût des divers modes de paiement de détail.

Price-Level versus Inflation Targeting with Financial Market Imperfections

Document de travail du personnel 2008-26 Francisco Covas, Yahong Zhang
L'étude compare une règle comportant une cible de niveau des prix à une règle axée sur la poursuite d'une cible d'inflation, dans le cadre d'un modèle dynamique d'équilibre général à prix rigides qui intègre des marchés obligataire et boursier imparfaits.

Good Policies or Good Fortune: What Drives the Compression in Emerging Market Spreads?

Document de travail du personnel 2008-25 Philipp Maier, Garima Vasishtha
Depuis 2002, les écarts sur les obligations émises par les pays à marché émergent se situent à des creux historiques. Étant donné les liens étroits qui existent entre les écarts sur les emprunts souverains, les flux de capitaux vers les marchés émergents et la croissance économique de ces derniers, il est très important de comprendre les déterminants de ces écarts. Nous abordons cette question en deux étapes.

Do Central Banks Respond to Exchange Rate Movements? Some New Evidence from Structural Estimation

Document de travail du personnel 2008-24 Wei Dong
L'auteure étudie l'incidence des mouvements du taux de change sur la conduite de la politique monétaire en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Elle élabore et estime un modèle structurel d'équilibre général à deux secteurs dans lequel les prix et les salaires sont rigides et les variations du taux de change se répercutent de façon limitée.

Liquidity Efficiency and Distribution in the LVTS: Non-Neutrality of System Changes under Network Asymmetry

Document d’analyse du personnel 2008-11 Sean O'Connor, James Chapman, Kirby Millar
Les auteurs étudient l'efficience de la gestion de la liquidité liée aux paiements de tranche 2 du Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) en analysant empiriquement les scénarios plausibles des réactions stratégiques de chaque participant à un choc systémique qui toucherait la liquidité existante.

A Structural VAR Approach to Core Inflation in Canada

Document d’analyse du personnel 2008-10 Sylvain Martel
L'auteur construit une mesure de l'inflation sous-jacente à l'aide d'un modèle vectoriel autorégressif structurel qui comprend le taux de variation du prix du pétrole, la croissance de la production et l'inflation. Cette mesure de l'inflation fondée sur la théorie macroéconomique permet de prévoir l'inflation globale aussi bien que des mesures non théoriques.
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