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Efficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets

Document de travail du personnel 2006-43 Alexander Melnikov, Yuliya Romanyuk
Les auteurs emploient la méthode de couverture efficiente pour tarifer et couvrir de manière optimale des contrats d'assurance vie indexés sur actions et dont le rendement dépend du comportement d'un nombre n d'actifs risqués.

Linking Real Activity and Financial Markets: The Bonds, Equity, and Money (BEAM) Model

Document de travail du personnel 2006-42 Céline Gauthier, Fuchun Li
Les auteurs estiment pour le Canada un petit modèle macroéconomique mensuel (du nom de BEAM, sigle formé des initiales des mots bonds, equity and money) articulé autour de trois relations de cointégration mettant en rapport des variables financières et réelles pour la période de 1975 à 2002.

An Optimized Monetary Policy Rule for ToTEM

Document de travail du personnel 2006-41 Jean-Philippe Cayen, Amy Corbett, Patrick Perrier
Les auteurs proposent une règle de politique monétaire adaptée à TOTEM, le nouveau modèle utilisé par la Banque du Canada pour l'analyse de politiques et l'élaboration de projections concernant l'économie canadienne.

Education and Self-Employment: Changes in Earnings and Wealth Inequality

Document de travail du personnel 2006-40 Yaz Terajima
L'auteur étudie l'interaction entre les choix de formation et les choix de carrière et tente de cerner, sous l'angle quantitatif, son incidence sur la relation observée entre l'évolution des inégalités de revenu et celle des inégalités de richesse aux États-Unis de 1983 à 2001.

Short-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices

Document de travail du personnel 2006-39 Jean-Marie Dufour, David Tessier
Les auteurs examinent les liens de causalité entre les variables de la politique monétaire, l'activité réelle et les rendements boursiers.

Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence

Document de travail du personnel 2006-38 Fousseni Chabi-Yo
L'auteur conçoit une stratégie pour utiliser avec efficience les moments d'ordre supérieur et l'ensemble de l'information disponible et, de la sorte, améliorer les bornes de variance calculées par Hansen et Jagannathan (1991) et par Gallant, Hansen et Tauchen (1990) (appelées ci-après « borne HJ » et « borne GHT »).

Credit in a Tiered Payments System

Document de travail du personnel 2006-36 Alexandra Lai, Nikil Chande, Sean O'Connor
Les systèmes de paiement sont généralement caractérisés à des degrés divers par le principe de la participation à plusieurs niveaux, où des firmes en amont (les agents de compensation) fournissent des comptes de règlement à des institutions en aval (les sous-adhérents) qui désirent faire compenser et régler indirectement des paiements par l'intermédiaire de ces systèmes.

Survey of Price-Setting Behaviour of Canadian Companies

Document de travail du personnel 2006-35 David Amirault, Carolyn Kwan, Gordon Wilkinson
Nombreux sont les modèles macroéconomiques dans lesquels la rigidité des prix sert de clef à l'interprétation des effets de la politique monétaire sur l'économie.

The Macroeconomic Effects of Non-Zero Trend Inflation

Document de travail du personnel 2006-34 Robert Amano, Steve Ambler, Nooman Rebei
Les auteurs étudient l'incidence macroéconomique d'un taux d'inflation tendanciel non nul à l'aide d'un modèle d'équilibre général stochastique et dynamique simple où les prix sont rigides.
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