Classification : Marchés financiers internationaux

1. Effectiveness of Capital Controls in India: Evidence from the Offshore NDF Market

   Document de travail 2011-29 - Gurnain Pasricha, Michael Hutchison, Nirvikar Singh

   Les auteurs analysent l’efficacité des restrictions que l’Inde a imposées à la circulation des capitaux internationaux au fil du temps. Pour ce faire, ils examinent, au moyen d’un modèle à seuil SETAR, les écarts de rendement quotidiens sur les marchés des contrats à terme sans livraison physique.

   Classification : Marchés financiers internationaux; Méthodes économétriques et statistiques; Questions internationales

2. A Practical Guide to Swap Curve Construction

   Document de travail 2000-17 - Uri Ron

   Le marché des swaps a connu un essor prodigieux durant les années 1990. Avec la réduction de l'offre des titres d'état et la volatilité accrue de leurs prix, la structure à terme des taux de swaps offre une solution de rechange à celle des emprunts d'état, établissant ainsi une nouvelle courbe de référence pour l'évaluation des titres à revenu fixe et la couverture des risques.

   Classification : Évaluation des actifs; Marchés financiers internationaux

3. Volatility Transmission Between Foreign Exchange and Money Markets

   Document de travail 2000-16 - Shafiq K. Ebrahim

   À l'aide de modèles GARCH à trois variables, l'auteur étudie la propagation des prix et de leur volatilité entre les marchés des changes et les marchés monétaires correspondants. Il estime trois modèles au moyen de données relatives aux rendements quotidiens réalisés sur le marché du dollar É.-U. contre le dollar canadien, contre le deutsche mark et contre le yen et sur le marché des dépôts à 90 jours en eurodollars américains et canadiens, en euromarks et en euroyens.

   Classification : Marchés financiers internationaux