Deux modèles d'évaluation du risque de défaut sont généralement présentés dans la littérature financière : le modèle structurel de Merton et le modèle non structurel d'Altman.
Classification : Crédit et agrégats du crédit; Évolution économique et financière récente; Gestion de la dette; Marchés financiers; Méthodes économétriques et statistiques
