Classification : Méthodes économétriques et statistiques

1. Selection of the Truncation Lag in Structural VARs (or VECMs) with Long-Run Restrictions

   Document de travail 1995-9 - Alain DeSerres, Alain Guay

   Dans la présente étude, les auteurs examinent la question du choix des retards dans un modèle structurel d'autorégression vectorielle ou modèle vectoriel de correction des erreurs avec contraintes de long terme. Ils montrent tout d'abord que l'imposition de telles contraintes implique généralement qu'une composante de moyennes mobiles (MA) intervient dans la représentation stationnaire du modèle [...]

   Classification : Méthodes économétriques et statistiques

2. Analytical Derivatives for Markov Switching Models

   Document de travail 1995-7 - Jeff Gable, Simon van Norden, Robert Vigfusson

   Dans cette étude, les auteurs dérivent des gradients analytiques pour toute une catégorie de modèles à changement de régime comportant des probabilités de transition à la Markov. Ces modèles sont généralement estimés à l'aide de méthodes du maximum de vraisemblance, qui nécessitent que la fonction de vraisemblance soit dérivée par rapport au vecteur des paramètres [...]

   Classification : Méthodes économétriques et statistiques