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Courbes de rendement coupon zéro

Les fichiers contiennent des données quotidiennes sur les taux coupon zéro établies à partir des prix des bons du Trésor et des obligations du gouvernement canadien.

Chaque rangée correspond à une courbe de rendement coupe zéro distincte; l'éventail des échéances va de 0,25 an (colonne 1) à 30,00 ans (colonne 120). Les données sont exprimées en décimales (p. ex. 0,0500 = rendement de 5,00 %).

La méthode utilisée pour construire les courbes de rendement est décrite dans Bolder, Johnson et Metzler: (2004), An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates.

Ces données sont généralement mises à jour le jeudi au plus tard à 16 h 30 (HE), avec un décalage de deux semaines. La mention « na » signifie que le taux coupon zéro n’a pu être calculé parce qu’il s’agissait d’un jour férié ou que l’on ne disposait pas des données nécessaires pour évaluer les obligations (par exemple, il n’y a pas de données pour certains jours des années 1986 à 1990).

Courbes de rendement coupon zéro

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