Robert Vigfusson - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T06:36:26+00:00Analytical Derivatives for Markov Switching Models
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Dans cette étude, les auteurs dérivent des gradients analytiques pour toute une catégorie de modèles à changement de régime comportant des probabilités de transition à la Markov. Ces modèles sont généralement estimés à l'aide de méthodes du maximum de vraisemblance, qui nécessitent que la fonction de vraisemblance soit dérivée par rapport au vecteur des paramètres […]1995-08-01T14:41:03+00:00frAnalytical Derivatives for Markov Switching Models1995-08-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1995-7 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-7.pdfAnalytical Derivatives for Markov Switching ModelsJeff GableSimon van NordenRobert VigfussonAoût 1995