Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T21:05:09+00:00The Empirical Performance of Alternative Monetary and Liquidity Aggregates
https://www.banqueducanada.ca/1995/12/document-travail-1995-12/
Dans cette étude, l'auteur examine la tenue sur le plan empirique de différents agrégats monétaires autres que ceux qui sont publiés à l'heure actuelle par la Banque du Canada. Il en ressort que M1 et M1a réels se comportent à peu près aussi bien l'un que l'autre en tant qu'indicateurs avancés de la production réelle […]1995-12-02T15:17:21+00:00enThe Empirical Performance of Alternative Monetary and Liquidity Aggregates1995-12-02Indicateurs monétaires et financiersWorking Paper 1995-12 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-12.pdfThe Empirical Performance of Alternative Monetary and Liquidity AggregatesJoseph Atta-MensahDécembre 1995Long-Run Demand for M1
https://www.banqueducanada.ca/1995/11/document-travail-1995-11/
Dans cette étude, l'auteur procède à l'analyse et à l'estimation des relations à long terme entre M1, les prix, la production et les taux d'intérêt, en vue de déterminer s'il y a entre ces variables une relation stable qui peut être interprétée comme une fonction de demande de monnaie à long terme. À cette fin, […]1995-11-01T15:12:03+00:00enLong-Run Demand for M11995-11-01Agrégats monétairesModèles économiquesWorking Paper 1995-11 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-11.pdfLong-Run Demand for M1Scott HendryNovembre 1995The Canadian Experience with Weighted Monetary Aggregates
https://www.banqueducanada.ca/1995/10/document-travail-1995-10/
Dans cette étude, les auteurs comparent les agrégats monétaires pondérés (en particulier, les agrégats idéaux de Fisher) aux agrégats traditionnels obtenus par sommation en termes de leur contenu informatif et leur capacité de prédire les prix, la production réelle et la dépense nominale sur la période allant du premier trimestre de 1971 au troisième trimestre […]1995-10-02T15:07:06+00:00frThe Canadian Experience with Weighted Monetary Aggregates1995-10-02Agrégats monétairesWorking Paper 1995-10 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-10.pdfThe Canadian Experience with Weighted Monetary AggregatesDavid LongworthJoseph Atta-MensahOctobre 1995Selection of the Truncation Lag in Structural VARs (or VECMs) with Long-Run Restrictions
https://www.banqueducanada.ca/1995/10/document-travail-1995-9/
Dans la présente étude, les auteurs examinent la question du choix des retards dans un modèle structurel d'autorégression vectorielle ou modèle vectoriel de correction des erreurs avec contraintes de long terme. Ils montrent tout d'abord que l'imposition de telles contraintes implique généralement qu'une composante de moyennes mobiles (MA) intervient dans la représentation stationnaire du modèle […]1995-10-01T14:52:54+00:00enSelection of the Truncation Lag in Structural VARs (or VECMs) with Long-Run Restrictions1995-10-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1995-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-9.pdfSelection of the Truncation Lag in Structural VARs (or VECMs) with Long-Run RestrictionsAlain DeSerresAlain GuayOctobre 1995Exchange Rates and Oil Prices
https://www.banqueducanada.ca/1995/09/document-travail-1995-8/
Les auteurs mettent en évidence une relation robuste et intéressante entre le prix intérieur réel du pétrole et les taux de change effectifs réels pour l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. Ils expliquent pourquoi ils sont d'avis que le prix réel du pétrole saisit les variations exogènes des termes de l'échange et pourquoi ces dernières […]1995-09-01T14:46:09+00:00enExchange Rates and Oil Prices1995-09-01Taux de changeWorking Paper 1995-8 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-8.pdfExchange Rates and Oil PricesRobert AmanoSimon van NordenSeptembre 1995Analytical Derivatives for Markov Switching Models
https://www.banqueducanada.ca/1995/08/document-travail-1995-7/
Dans cette étude, les auteurs dérivent des gradients analytiques pour toute une catégorie de modèles à changement de régime comportant des probabilités de transition à la Markov. Ces modèles sont généralement estimés à l'aide de méthodes du maximum de vraisemblance, qui nécessitent que la fonction de vraisemblance soit dérivée par rapport au vecteur des paramètres […]1995-08-01T14:41:03+00:00frAnalytical Derivatives for Markov Switching Models1995-08-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1995-7 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-7.pdfAnalytical Derivatives for Markov Switching ModelsJeff GableSimon van NordenRobert VigfussonAoût 1995Inflation, Learning and Monetary Policy Regimes in The G-7 Economies
https://www.banqueducanada.ca/1995/06/document-travail-1995-6/
Dans cette étude, les auteurs présentent des estimations de modèles de Markov à changement de régime comportant deux et trois états pour représenter l'inflation, mesurée par les indices des prix à la consommation des pays du groupe des Sept. Les tests effectués révèlent que les modèles à deux états sont supérieurs à ceux à état […]1995-06-01T12:21:11+00:00enInflation, Learning and Monetary Policy Regimes in The G-7 Economies1995-06-01Inflation et prixWorking Paper 1995-6 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-6.pdfInflation, Learning and Monetary Policy Regimes in The G-7 EconomiesNicholas RickettsDavid RoseJuin 1995Changes in the Inflation Process in Canada: Evidence and Implications
https://www.banqueducanada.ca/1995/05/document-travail-1995-5/
L'économie canadienne est en transition entre une phase de désinflation et une période caractérisée par un taux d'inflation très bas et relativement stable. Dans ce contexte, l'auteur se demande s'il faut s'attendre à ce que les paramètres d'une équation de forme réduite soient insensibles aux changements qui s'opèrent dans le processus d'inflation. Deux questions empiriques […]1995-05-03T11:07:17+00:00enChanges in the Inflation Process in Canada: Evidence and Implications1995-05-03Inflation et prixWorking Paper 1995-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-5.pdfChanges in the Inflation Process in Canada: Evidence and ImplicationsDoug HostlandMai 1995Government Debt and Deficits In Canada: A Macro Simulation Analysis
https://www.banqueducanada.ca/1995/05/document-travail-1995-4/
Les auteurs examinent les répercussions macroéconomiques de l'accroissement de la dette publique au Canada ainsi que les avantages et les inconvénients qui sont liés, à long et à court terme respectivement, à une décélération de cette dernière. Les auteurs commencent par évaluer les conséquences à long terme d'un accroissement de l'endettement du secteur public en […]1995-05-02T11:00:10+00:00enGovernment Debt and Deficits In Canada: A Macro Simulation Analysis1995-05-02Politique budgétaireWorking Paper 1995-4 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-4.pdfGovernment Debt and Deficits In Canada: A Macro Simulation AnalysisTiff MacklemDavid RoseRobert TetlowMai 1995Empirical Evidence on the Cost of Adjustment and Dynamic Labour Demand
https://www.banqueducanada.ca/1995/05/document-travail-1995-3/
Dans le présent document, l'auteur cherche à établir s'il existe des preuves empiriques significatives confortant l'hypothèse que les coûts d'ajustement de la demande de travail au Canada agissent sur cette dernière. C'est là une importante question, car si cette hypothèse se confirmait, cela pourrait contribuer à expliquer en partie la persistance du chômage relevée dans […]1995-05-01T10:45:08+00:00enEmpirical Evidence on the Cost of Adjustment and Dynamic Labour Demand1995-05-01Marchés du travailWorking Paper 1995-3 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp95-3.pdfEmpirical Evidence on the Cost of Adjustment and Dynamic Labour DemandRobert AmanoMai 1995