Recherches - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T04:53:22+00:00Regime-Switching Models: A Guide to the Bank of Canada Gauss Procedures
https://www.banqueducanada.ca/1996/01/document-travail-1996-3/
La présente étude constitue un guide d'utilisation d'un ensemble de procédures de Gauss mises au point à la Banque du Canada en vue de l'estimation des modèles à changement de régime.1996-01-03T14:56:23+00:00enRegime-Switching Models: A Guide to the Bank of Canada Gauss Procedures1996-01-03Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1996-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-3.pdfRegime-Switching Models: A Guide to the Bank of Canada Gauss ProceduresSimon van NordenRobert VigfussonJanvier 1996CC6C63Decomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology
https://www.banqueducanada.ca/1996/01/document-travail-1996-2/
Dans cette étude, la méthode structurelle d'autorégression vectorielle est utilisée pour décomposer le taux d'intérêt nominal aux États-Unis en une composante d'inflation anticipée et en une composante de taux d'intérêt réel ex ante. Pour identifier les chocs d'inflation anticipée et de taux d'intérêt réel ex ante, l'auteur fait l'hypothèse que le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation anticipé sont cointégrés (1,1) et que le taux d'intérêt réel est stationnaire.1996-01-02T14:50:48+00:00enDecomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology1996-01-02Questions internationalesTaux d'intérêtWorking Paper 1996-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-2.pdfDecomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR MethodologyPierre St-AmantJanvier 1996EE3E31E4E43Switching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching Approach
https://www.banqueducanada.ca/1996/01/document-travail-1996-1/
Depuis le début des années 80, les modèles fondés sur les facteurs économiques fondamentaux n'ont guère contribué à expliquer les variations du taux de change (Messe 1990). Devant ce problème, Frankel et Froot (1988) ont élaboré un modèle dans lequel ils ont utilisé deux approches de prévision du taux de change : l'approche fondamentaliste, dans laquelle la prévision repose sur des facteurs économiques fondamentaux, et l'approche technique, où la prévision s'appuie sur le comportement passé du taux de change.1996-01-01T14:40:53+00:00enSwitching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching Approach1996-01-01Marchés financiersWorking Paper 1996-1 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-1.pdfSwitching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching ApproachRobert VigfussonJanvier 1996CC4C40GG1G12The Electronic Purse: An Overview of Recent Developments and Policy Issues
https://www.banqueducanada.ca/1996/01/rapport-technique-no74/
Les futurologues parlent depuis longtemps déjà de l'avènement possible d'une société sans numéraire, et les prédictions à ce sujet se sont multipliées depuis le lancement des cartes à puce (cartes auxquelles est intégrée une puce électronique) au milieu des années 70.1996-01-01T13:50:53+00:00enThe Electronic Purse: An Overview of Recent Developments and Policy Issues1996-01-01Évolution économique et financière récenteInstitutions financièresMonnaies numériques et technologies financièresSystèmes de compensation et de règlement des paiementsTechnical Report 74 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr74.pdfThe Electronic Purse: An Overview of Recent Developments and Policy IssuesGerald StuberJanvier 1996EE4E41GG2G20