Questions internationales - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T09:33:13+00:00Decomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology
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Dans cette étude, la méthode structurelle d'autorégression vectorielle est utilisée pour décomposer le taux d'intérêt nominal aux États-Unis en une composante d'inflation anticipée et en une composante de taux d'intérêt réel ex ante. Pour identifier les chocs d'inflation anticipée et de taux d'intérêt réel ex ante, l'auteur fait l'hypothèse que le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation anticipé sont cointégrés (1,1) et que le taux d'intérêt réel est stationnaire.1996-01-02T14:50:48+00:00enDecomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology1996-01-02Questions internationalesTaux d'intérêtWorking Paper 1996-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-2.pdfDecomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR MethodologyPierre St-AmantJanvier 1996EE3E31E4E43