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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T11:06:11+00:00L'endettement du Canada et ses effets sur les taux d'intérêt réels de long terme
https://www.banqueducanada.ca/1996/10/document-travail-1996-14/
Cette étude examine les effets de l'endettement du Canada sur les taux d'intérêt réels de long terme au Canada à l'aide de la méthode des VECM (Vector Error Correction Model). Nos résultats montrent qu'il existe une forte relation de cointégration entre les taux d'intérêt réels pratiqués au Canada, les taux d'intérêt réels aux États-Unis, le ratio d'endettement public et le ratio d'endettement extérieur du Canada.1996-10-02T09:44:24+00:00frL'endettement du Canada et ses effets sur les taux d'intérêt réels de long terme1996-10-02Politique budgétaireTaux d'intérêtWorking Paper 1996-14https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-14.pdfL’endettement du Canada et ses effets sur les taux d’intérêt réels de long termeJean-François FillionOctobre 1996EE4E43FF3F30HH6H60The Bank of Canada's New Quarterly Projection Model, Part 4. A Semi-Structural Method to Estimate Potential Output: Combining Economic Theory with a Time-Series Filter
https://www.banqueducanada.ca/1996/10/rapport-technique-no77/
Le niveau de la production potentielle occupe une place centrale dans le nouveau Modèle trimestriel de prévision (MTP) de la Banque du Canada. La présente étude, la quatrième de la série traitant du MTP, décrit une méthode générale de mesure de la production potentielle ainsi que la manière dont elle est mise en oeuvre dans le modèle.1996-10-01T14:18:35+00:00enThe Bank of Canada's New Quarterly Projection Model, Part 4. A Semi-Structural Method to Estimate Potential Output: Combining Economic Theory with a Time-Series Filter1996-10-01Modèles économiquesTechnical Report 77 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr77.pdfThe Bank of Canada's New Quarterly Projection Model (QPM) Part 4: A Semi-Structural Method to Estimate Potential Output: Combining Economic Theory with a Time-Series FilterLeo ButlerOctobre 1996CC5C51EE2E23Speculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market Crashes
https://www.banqueducanada.ca/1996/10/document-travail-1996-13/
Les auteurs utilisent des méthodes de régression avec changement de régime pour étudier les krachs et examiner la validité de deux thèses très différentes qui pourraient expliquer ceux qui sont survenus dans le passé. La première repose sur une description des épisodes antérieurs de folie spéculative et de panique. Son argument central est que la « surévaluation » accroît la probabilité et l'ampleur attendue des krachs.1996-10-01T09:39:28+00:00enSpeculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market Crashes1996-10-01Marchés financiersWorking Paper 1996-13 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-13.pdfSpeculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market CrashesSimon van NordenHuntley SchallerOctobre 1996CC4C40EE4E44GG1G12