C4 - Méthodes statistiques et économétriques : sujets particuliers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T20:21:22+00:00Speculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market Crashes
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Les auteurs utilisent des méthodes de régression avec changement de régime pour étudier les krachs et examiner la validité de deux thèses très différentes qui pourraient expliquer ceux qui sont survenus dans le passé. La première repose sur une description des épisodes antérieurs de folie spéculative et de panique. Son argument central est que la « surévaluation » accroît la probabilité et l'ampleur attendue des krachs.1996-10-01T09:39:28+00:00enSpeculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market Crashes1996-10-01Marchés financiersWorking Paper 1996-13 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-13.pdfSpeculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market CrashesSimon van NordenHuntley SchallerOctobre 1996CC4C40EE4E44GG1G12Excess Volatility and Speculative Bubbles in the Canadian Dollar: Real or Imagined?
https://www.banqueducanada.ca/1996/07/rapport-technique-no76/
Une plus grande intervention du secteur public est souvent recommandée en vue de contrer la spéculation accrue et la volatilité excessive des prix qui semblent caractériser de nos jours le système financier de libre concurrence qui existe à l'échelle mondiale.1996-07-01T14:13:45+00:00enExcess Volatility and Speculative Bubbles in the Canadian Dollar: Real or Imagined?1996-07-01Taux de changeTechnical Report 76 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr76.pdfExcess Volatility and Speculative Bubbles in the Canadian Dollar: Real or Imagined?John MurraySimon van NordenRobert VigfussonJuillet 1996CC4C40FF3F31Switching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching Approach
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Depuis le début des années 80, les modèles fondés sur les facteurs économiques fondamentaux n'ont guère contribué à expliquer les variations du taux de change (Messe 1990). Devant ce problème, Frankel et Froot (1988) ont élaboré un modèle dans lequel ils ont utilisé deux approches de prévision du taux de change : l'approche fondamentaliste, dans laquelle la prévision repose sur des facteurs économiques fondamentaux, et l'approche technique, où la prévision s'appuie sur le comportement passé du taux de change.1996-01-01T14:40:53+00:00enSwitching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching Approach1996-01-01Marchés financiersWorking Paper 1996-1 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-1.pdfSwitching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching ApproachRobert VigfussonJanvier 1996CC4C40GG1G12