E3 - Prix, fluctuations économiques et cycles - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T13:18:08+00:00Do Mechanical Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?
https://www.banqueducanada.ca/1996/11/rapport-technique-no78/
Dans la présente étude, les auteurs cherchent à évaluer l'efficacité avec laquelle le filtre de Hodrick-Prescott (HP) et le filtre passe-bande récemment proposé par Baxter et King (BK) permettent d'isoler la composante cyclique des séries macroéconomiques.1996-11-01T14:34:37+00:00enDo Mechanical Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?1996-11-01Méthodes économétriques et statistiquesTechnical Report 78https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr78.pdfDo Mechanical Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?Alain GuayPierre St-AmantNovembre 1996CC5C52EE3E32Modified P*-Model of Inflation Based on M1
https://www.banqueducanada.ca/1996/11/document-travail-1996-15/
'auteur cherche à évaluer le rôle joué par l'agrégat M1 dans un modèle indicateur servant à la prévision du taux d'inflation sur un horizon pouvant aller jusqu'à seize trimestres.1996-11-01T09:49:26+00:00enModified P*-Model of Inflation Based on M11996-11-01Modèles économiquesWorking Paper 1996-15 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-15.pdfA Modified P*-Model of Inflation Based on M1Joseph Atta-MensahNovembre 1996EE3E37The Commodity-Price Cycle and Regional Economic Performance in Canada
https://www.banqueducanada.ca/1996/09/document-travail-1996-12/
Cette étude tente de fournir une interprétation de l'évolution économique régionale depuis le début des années 1970. Comme il est mentionné dans le titre, nous croyons que les variations des termes de l'échange, lesquelles sont souvent reliées aux changements dans les prix des matières premières, expliquent une partie importante de l'évolution économique des différentes régions du Canada.1996-09-01T16:48:24+00:00enThe Commodity-Price Cycle and Regional Economic Performance in Canada1996-09-01Évolution économique régionaleWorking Paper 1996-12 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-12.pdfThe Commodity-Price Cycle and Regional Economic Performance in CanadaMario LefebvreStephen S. PolozSeptembre 1996EE3E32Does Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?
https://www.banqueducanada.ca/1996/08/document-travail-1996-9/
L'objectif des auteurs est de tester l'hypothèse que l'incertitude entourant l'inflation s'accroît lorsque le taux d'inflation augmente. Ils fondent leur analyse sur l'utilisation de modèles autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques généralisés (GARCH), lesquels permettent à la variance conditionnelle du terme d'erreur de fluctuer dans le temps. Comme cette variance constitue une approximation de l'incertitude entourant l'inflation, la détection d'une relation positive entre elle et l'inflation viendrait étayer l'hypothèse examinée.1996-08-01T16:13:39+00:00enDoes Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?1996-08-01Incertitude et politique monétaireInflation et prixWorking Paper 1996-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-9.pdfDoes Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?Allan CrawfordMarcel KasumovichAoût 1996CC5C52EE3E31A Distant-Early-Warning Model of Inflation Based on M1 Disequilibria
https://www.banqueducanada.ca/1996/04/document-travail-1996-5/
Les auteurs de la présente étude sont parvenus à la conclusion qu'un modèle de correction des erreurs qui prévoit l'évolution du taux d'inflation entre le trimestre de la prévision et les huit trimestres subséquents fournit d'importants renseignements avancés sur l'évolution de l'inflation.1996-04-01T15:23:15+00:00enA Distant-Early-Warning Model of Inflation Based on M1 Disequilibria1996-04-01Agrégats monétairesModèles économiquesTransmission de la politique monétaireWorking Paper 1996-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-5.pdfA Distant-Early-Warning Model of Inflation Based on M1 DisequilibriaJamie ArmourJoseph Atta-MensahWalter EngertScott HendryAvril 1996EE3E37E5E52Decomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology
https://www.banqueducanada.ca/1996/01/document-travail-1996-2/
Dans cette étude, la méthode structurelle d'autorégression vectorielle est utilisée pour décomposer le taux d'intérêt nominal aux États-Unis en une composante d'inflation anticipée et en une composante de taux d'intérêt réel ex ante. Pour identifier les chocs d'inflation anticipée et de taux d'intérêt réel ex ante, l'auteur fait l'hypothèse que le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation anticipé sont cointégrés (1,1) et que le taux d'intérêt réel est stationnaire.1996-01-02T14:50:48+00:00enDecomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology1996-01-02Questions internationalesTaux d'intérêtWorking Paper 1996-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-2.pdfDecomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex Ante Real Interest Rates Using Structural VAR MethodologyPierre St-AmantJanvier 1996EE3E31E4E43