C52 - Évaluation, validation et sélection des modèles - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T22:43:59+00:00Do Mechanical Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?
https://www.banqueducanada.ca/1996/11/rapport-technique-no78/
Dans la présente étude, les auteurs cherchent à évaluer l'efficacité avec laquelle le filtre de Hodrick-Prescott (HP) et le filtre passe-bande récemment proposé par Baxter et King (BK) permettent d'isoler la composante cyclique des séries macroéconomiques.1996-11-01T14:34:37+00:00enDo Mechanical Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?1996-11-01Méthodes économétriques et statistiquesTechnical Report 78https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr78.pdfDo Mechanical Filters Provide a Good Approximation of Business Cycles?Alain GuayPierre St-AmantNovembre 1996CC5C52EE3E32Avoiding the Pitfalls: Can Regime-Switching Tests Detect Bubbles?
https://www.banqueducanada.ca/1996/08/document-travail-1996-11/
La mise au point de tests de détection des bulles spéculatives a occasionné bien des débats, principalement sur des points de méthodologie. Evans (1991) a démontré, au moyen de simulations de Monte-Carlo, que la présence de bulles est fréquemment rejetée par les tests standard de racine unitaire et de cointégration même quand des bulles ont été incorporées à la construction des données.1996-08-03T16:43:05+00:00enAvoiding the Pitfalls: Can Regime-Switching Tests Detect Bubbles?1996-08-03Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1996-11 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-11.pdfAvoiding the Pitfalls: Can Regime-Switching Tests Detect Bubbles?Simon van NordenRobert VigfussonAoût 1996CC2C22C5C52Does Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?
https://www.banqueducanada.ca/1996/08/document-travail-1996-9/
L'objectif des auteurs est de tester l'hypothèse que l'incertitude entourant l'inflation s'accroît lorsque le taux d'inflation augmente. Ils fondent leur analyse sur l'utilisation de modèles autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques généralisés (GARCH), lesquels permettent à la variance conditionnelle du terme d'erreur de fluctuer dans le temps. Comme cette variance constitue une approximation de l'incertitude entourant l'inflation, la détection d'une relation positive entre elle et l'inflation viendrait étayer l'hypothèse examinée.1996-08-01T16:13:39+00:00enDoes Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?1996-08-01Incertitude et politique monétaireInflation et prixWorking Paper 1996-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-9.pdfDoes Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?Allan CrawfordMarcel KasumovichAoût 1996CC5C52EE3E31