Indicateurs monétaires et financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T07:07:30+00:00Interpreting Money-Supply and Interest-Rate Shocks as Monetary-Policy Shocks
https://www.banqueducanada.ca/1996/07/document-travail-1996-8/
Dans le présent document, l'auteur analyse deux types de choc au moyen de données canadiennes : un choc d'offre de monnaie (le choc M) et un choc de taux d'intérêt (le choc R). Pour identifier le premier type de choc, il recourt aux restrictions de long terme découlant de certaines propositions avancées par la théorie monétaire.1996-07-01T15:58:30+00:00enInterpreting Money-Supply and Interest-Rate Shocks as Monetary-Policy Shocks1996-07-01Indicateurs monétaires et financiersTransmission de la politique monétaireWorking Paper 1996-8 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-8.pdfInterpreting Money-Supply and Interest-Rate Shocks as Monetary-Policy ShocksMarcel KasumovichJuillet 1996EE4E43E5E51Overnight Rate Innovations as a Measure of Monetary Policy Shocks in Vector Autoregressions
https://www.banqueducanada.ca/1996/03/document-travail-1996-4/
Les auteurs exploitent des modèles à vecteur autorégressif pour examiner la pertinence du taux du financement à un jour de la Banque du Canada comme variable de politique monétaire. Puisque la série de taux du financement à un jour que la Banque utilise à l'heure actuelle ne commence qu'en 1971, les auteurs y greffent des taux des prêts au jour le jour de manière à obtenir une période d'observation d'une durée suffisante.1996-03-03T15:07:23+00:00enOvernight Rate Innovations as a Measure of Monetary Policy Shocks in Vector Autoregressions1996-03-03Indicateurs monétaires et financiersModèles économiquesWorking Paper 1996-4 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp96-4.pdfOvernight Rate Innovations as a Measure of Monetary Policy Shocks in Vector AutoregressionsJamie ArmourWalter EngertBen FungMars 1996EE5E52