Simon van Norden - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:32:36+00:00Fads or Bubbles?
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Les auteurs de l'étude ont recours à une nouvelle approche empirique, fondée sur l'emploi de méthodes de régression avec changement de régime, en vue de différencier deux modèles d'évaluation des actifs, soit le modèle des bulles et le modèle des engouements.1997-01-02T11:36:39+00:00enFads or Bubbles?1997-01-02Marchés financiersWorking Paper 1997-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp97-2.pdfFads or Bubbles?Huntley SchallerSimon van NordenJanvier 1997CC4C40GG1G12Reconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite Samples
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Les auteurs de l'étude se penchent sur les résultats controversés obtenus récemment par certains chercheurs au sujet du comportement des taux de change. Ils essaient notamment d'établir la présence de problèmes d'estimation tenant à la taille limitée de l'échantillon et montrent comment ces problèmes influencent les conclusions des études récentes.1997-01-01T11:31:17+00:00enReconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite Samples1997-01-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1997-1 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp97-1.pdfReconsidering Cointegration in International Finance: Three Case Studies of Size Distortion in Finite SamplesMarie-Josée GodboutSimon van NordenJanvier 1997CC1C15C2C22C3C32FF3F31