C3 - Modèles à équations multiples ou simultanées et/ou à variables multiples - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T15:38:05+00:00A Discussion of the Reliability of Results Obtained with Long-Run Identifying Restrictions
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Dans un article récent, Faust et Leeper (1997) analysent les raisons pour lesquelles on ne pourrait se fier aux déductions tirées de vecteurs autorégressifs structurels (VARS) assortis de restrictions d'identification à long terme. Pierre St-Amant et David Tessier soutiennent, dans leur étude, que la portée pratique des arguments invoqués par ces auteurs n'est pas dramatique. […]1998-03-07T08:33:44+00:00enA Discussion of the Reliability of Results Obtained with Long-Run Identifying Restrictions1998-03-07Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 1998-4 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp98-4.pdfA Discussion of the Reliability of Results Obtained with Long-Run Identifying RestrictionsPierre St-AmantDavid TessierMars 1998CC3