C52 - Évaluation, validation et sélection des modèles - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T10:29:42+00:00Estimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates
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On relève plusieurs modèles à un facteur formulés en temps continu dans les ouvrages économiques pour décrire le comportement des taux d'intérêt à court terme. Les auteurs de l'étude examinent une large gamme de ces modèles constituant des cas particuliers d'un modèle plus général. Ils les représentent de façon approchée au moyen d'un premier modèle […]1999-11-04T10:41:33+00:00enEstimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates1999-11-04Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 1999-18 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp99-18.pdfEstimating One-Factor Models of Short-Term Interest RatesDes Mc ManusDavid WattNovembre 1999CC5C52GG1G10