G13 - Évaluation des créances contingentes; prix des contrats à terme - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:34:47+00:00Pricing Interest Rate Derivatives in a Non-Parametric Two-Factor Term-Structure Model
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Les fonctions de diffusion utilisées dans les modèles relatifs à la structure des taux d'intérêt constituent des mesures de l'incertitude entourant l'évolution future des prix et sont directement liées au risque associé à la détention de titres financiers. La qualité de leur spécification est cruciale pour l'évaluation des options et des autres produits dérivés. Les […]1999-11-14T11:09:06+00:00enPricing Interest Rate Derivatives in a Non-Parametric Two-Factor Term-Structure Model1999-11-14Méthodes économétriques et statistiquesStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 1999-19 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp99-19.pdfPricing Interest Rate Derivatives in a Non-Parametric Two-Factor Term-Structure ModelJohn KnightFuchun LiMingwei YuanNovembre 1999CC1C14C2C22GG1G13