Taux d'intérêt - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T08:58:37+00:00L'efficacité des règles de rétroaction aux fins de la maîtrise de l'inflation : survol de la littérature récente
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/r001d-f.pdf
Les règles de rétroaction visent à aider les décideurs à maintenir l'inflation au voisinage de la trajectoire souhaitée sans pour autant engendrer une variabilité des autres variables économiques. Elles établissent des liens entre les taux d'intérêt à court terme sur lesquels la banque centrale exerce son action et le taux d'inflation observé ou son écart par rapport au taux pris pour cible.
Les auteures décrivent les types les plus courants de règle de rétroaction et certains résultats de simulations.1999-12-13T10:13:58+00:00frL'efficacité des règles de rétroaction aux fins de la maîtrise de l'inflation : survol de la littérature récente1999-12-13The Expectations Hypothesis for the Longer End of the Term Structure: Some Evidence for Canada
https://www.banqueducanada.ca/1999/12/document-travail-1999-20/
L'auteur de l'étude cherche à établir si la théorie des attentes se vérifie dans le cas des taux à moyen et à long terme canadiens. Il a recours pour cela à trois méthodes empiriques utilisées dans la littérature : i) la réalisation de tests de cointégration afin de vérifier l'absence de biais en longue période; […]1999-12-04T11:14:30+00:00enThe Expectations Hypothesis for the Longer End of the Term Structure: Some Evidence for Canada1999-12-04Taux d'intérêtWorking Paper 1999-20 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp99-20.pdfThe Expectations Hypothesis for the Longer End of the Term Structure: Some Evidence for CanadaRon LangeDécembre 1999EE4E43Estimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates
https://www.banqueducanada.ca/1999/11/document-travail-1999-18/
On relève plusieurs modèles à un facteur formulés en temps continu dans les ouvrages économiques pour décrire le comportement des taux d'intérêt à court terme. Les auteurs de l'étude examinent une large gamme de ces modèles constituant des cas particuliers d'un modèle plus général. Ils les représentent de façon approchée au moyen d'un premier modèle […]1999-11-04T10:41:33+00:00enEstimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates1999-11-04Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 1999-18 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp99-18.pdfEstimating One-Factor Models of Short-Term Interest RatesDes Mc ManusDavid WattNovembre 1999CC5C52GG1G10The Information Content of Interest Rate Futures Options
https://www.banqueducanada.ca/1999/09/document-travail-1999-15/
Les chercheurs recourent de plus en plus au prix des options pour évaluer les attentes et les opinions du marché au sujet de la politique monétaire. L'auteur analyse ici les options sur contrats à terme sur le marché de l'eurodollar afin d'examiner l'évolution des attentes des opérateurs concernant les taux d'intérêt futurs des emprunts en […]1999-09-14T08:35:54+00:00enThe Information Content of Interest Rate Futures Options1999-09-14Marchés financiersTaux d'intérêtWorking Paper 1999-15 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp99-15.pdfThe Information Content of Interest Rate Futures OptionsDes Mc ManusSeptembre 1999GG1G14Uncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial Markets
https://www.banqueducanada.ca/1999/05/document-travail-1999-6/
Les études théoriques et empiriques donnent à penser que la structure à terme des taux d'intérêt reflète tant les primes de risque que les attentes du marché à l'égard de l'évolution future de l'inflation et des taux d'intérêt réels. Pour extraire l'information relative à ces primes et à ces attentes, les auteurs proposent d'exploiter à […]1999-05-03T11:35:19+00:00enUncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial Markets1999-05-03Inflation et prixMarchés financiersQuestions internationalesTaux d'intérêtWorking Paper 1999-6 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/05/wp99-6.pdfUncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial MarketsBen FungScott MitnickEli RemolonaMai 1999EE4E43GG1G12G15