Marchés financiers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T12:01:09+00:00Les produits dérivés de crédit
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Les produits dérivés de crédit constituent un instrument utile pour les prêteurs qui veulent réduire leur exposition au risque à l'endroit d'un emprunteur particulier, mais qui ne sont pas disposés à se départir de leur créance. Cet instrument permet de transférer le risque à une contrepartie, sans véritablement céder la propriété de l'actif sous-jacent. Principaux acteurs de ce marché en plein essor, les banques commerciales ont recours à ces produits pour diversifier leurs portefeuilles de prêts et leurs autres actifs à risque.
Les auteurs examinent la taille et le fonctionnement de ce marché relativement nouveau et se demandent si les produits dérivés de crédit ne risquent pas de fausser les incitatifs au suivi et à la gestion des risques.2000-11-16T14:54:37+00:00frLes produits dérivés de crédit2000-11-16Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review
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Appliquée dans des domaines aussi divers que l'hydrologie et l'assurance, la théorie des valeurs extrêmes permet d'estimer la probabilité associée à des événements extrêmes, donc rares. Aussi cet outil peut-il servir à modéliser l'incidence de krachs boursiers ou de tensions extrêmes sur les portefeuilles des investisseurs.2000-11-08T15:54:41+00:00enSteps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review2000-11-08Marchés financiersWorking Paper 2000-20 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-20.pdfSteps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A ReviewYounes BensalahNovembre 2000CC0C4C5GG1