Greg Tkacz - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T12:48:11+00:00Fractional Cointegration and the Demand for M1
https://www.banqueducanada.ca/2000/06/document-travail-2000-13/
L'auteur a recours aux ondelettes pour estimer l'ordre d'intégration fractionnaire d'une fonction type de demande de monnaie à long terme dont il a obtenu les paramètres à l'aide d'une technique de calcul du maximum de vraisemblance à information complète.2000-06-08T10:00:27+00:00enFractional Cointegration and the Demand for M12000-06-08Agrégats monétairesMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2000-13 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-13.pdfFractional Cointegration and the Demand for M1Greg TkaczJuin 2000CC1C13EE4E41Non-Parametric and Neural Network Models of Inflation Changes
https://www.banqueducanada.ca/2000/04/document-travail-2000-7/
Les travaux antérieurs ont montré que les écarts de taux de rendement fournissent une information utile sur l'évolution future de l'inflation. Ces travaux étaient toutefois fondés pour la plupart sur des modèles linéaires et faisaient fi de la non-linéarité possible de la relation entre les taux d'intérêt et l'inflation.2000-04-07T14:58:07+00:00enNon-Parametric and Neural Network Models of Inflation Changes2000-04-07Inflation et prixModèles économiquesWorking Paper 2000-7 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-7.pdfNon-Parametric and Neural Network Models of Inflation ChangesGreg TkaczAvril 2000CC5C51EE3E31Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator
https://www.banqueducanada.ca/2000/02/document-travail-2000-5/
Le débat entourant l'ordre d'intégration des taux d'intérêt est depuis longtemps centré sur l'opposition I(1)-I(0). Dans cette étude, l'auteur a recours à l'estimateur des moindres carrés ordinaires à ondelettes de Jensen (1999) pour estimer le paramètre d'intégration fractionnaire de divers taux d'intérêt canadiens et américains sur la période allant de 1948 à 1999.2000-02-07T12:56:23+00:00enEstimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator2000-02-07Méthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2000-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-5.pdfEstimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS EstimatorGreg TkaczFévrier 2000CC1C13EE4E43