C13 - Estimation : généralités - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T15:25:26+00:00Fractional Cointegration and the Demand for M1
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L'auteur a recours aux ondelettes pour estimer l'ordre d'intégration fractionnaire d'une fonction type de demande de monnaie à long terme dont il a obtenu les paramètres à l'aide d'une technique de calcul du maximum de vraisemblance à information complète.2000-06-08T10:00:27+00:00enFractional Cointegration and the Demand for M12000-06-08Agrégats monétairesMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2000-13 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-13.pdfFractional Cointegration and the Demand for M1Greg TkaczJuin 2000CC1C13EE4E41Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator
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Le débat entourant l'ordre d'intégration des taux d'intérêt est depuis longtemps centré sur l'opposition I(1)-I(0). Dans cette étude, l'auteur a recours à l'estimateur des moindres carrés ordinaires à ondelettes de Jensen (1999) pour estimer le paramètre d'intégration fractionnaire de divers taux d'intérêt canadiens et américains sur la période allant de 1948 à 1999.2000-02-07T12:56:23+00:00enEstimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator2000-02-07Méthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2000-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-5.pdfEstimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS EstimatorGreg TkaczFévrier 2000CC1C13EE4E43