E44 - Marchés financiers et macroéconomie - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T06:51:37+00:00Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets
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On attribue généralement la prévisibilité observée des excédents de rendement sur les marchés des actions et des changes à la présence de primes de risque variables sur ces marchés. Ainsi il s'est avéré possible d'expliquer les excédents de rendement sur les portefeuilles d'actions au moyen de diverses variables financières et économiques.2000-05-07T16:07:07+00:00enModelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets2000-05-07Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixTaux de changeWorking Paper 2000-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-9.pdfModelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange MarketsRené GarciaMaral KichianMai 2000EE4E44FF3F31GG1G12G15