F31 - Devises - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T02:07:43+00:00The Application of Artificial Neural Networks to Exchange Rate Forecasting: The Role of Market Microstructure Variables
https://www.banqueducanada.ca/2000/12/document-travail-2000-23/
Les réseaux de neurones artificiels sont employés pour la prévision du taux de change Canada/ États-Unis à fréquence élevée. Ils produisent généralement de meilleures prévisions hors échantillon récursives qu'une marche aléatoire ou un modèle linéaire.2000-12-08T16:19:42+00:00enThe Application of Artificial Neural Networks to Exchange Rate Forecasting: The Role of Market Microstructure Variables2000-12-08Taux de changeWorking Paper 2000-23 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-23.pdfThe Application of Artificial Neural Networks to Exchange Rate Forecasting: The Role of Market Microstructure VariablesNikola GradojevicJing YangDécembre 2000CC4C45FF3F31Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets
https://www.banqueducanada.ca/2000/05/document-travail-2000-9/
On attribue généralement la prévisibilité observée des excédents de rendement sur les marchés des actions et des changes à la présence de primes de risque variables sur ces marchés. Ainsi il s'est avéré possible d'expliquer les excédents de rendement sur les portefeuilles d'actions au moyen de diverses variables financières et économiques.2000-05-07T16:07:07+00:00enModelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets2000-05-07Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixTaux de changeWorking Paper 2000-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-9.pdfModelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange MarketsRené GarciaMaral KichianMai 2000EE4E44FF3F31GG1G12G15International Financial Crises and Flexible Exchange Rates: Some Policy Lessons from Canada
https://www.banqueducanada.ca/2000/04/rapport-technique-no88/
Les auteurs étudient le comportement qu'a affiché le cours du dollar canadien de 1997 à 1999 afin d'y déceler des signes de volatilité excessive ou de forte surréaction. Ils se servent d'un petit modèle économétrique, fondé sur les déterminants fondamentaux du taux de change sur le marché, pour tenter d'établir le degré de sous-évaluation ou de surévaluation systématique de la monnaie canadienne.2000-04-07T14:40:13+00:00enInternational Financial Crises and Flexible Exchange Rates: Some Policy Lessons from Canada2000-04-07Régimes de taux de changeTaux de changeTechnical Report 88 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr88.pdfInternational Financial Crises and Flexible Exchange Rates: Some Policy Lessons from CanadaJohn MurrayMark ZelmerZahir AntiaAvril 2000FF3F31Quelques résultats empiriques relatifs à l'évolution du taux de change Canada/États-Unis
https://www.banqueducanada.ca/2000/02/document-travail-2000-4/
L'objectif des auteurs est ici de voir dans quelle mesure des facteurs autres que les prix des produits de base et de l'énergie ont contribué à la dépréciation du dollar canadien depuis le début des années 1970. Les variables prises en compte à cette fin incluent entre autres les conditions budgétaires et la productivité.2000-02-07T12:50:00+00:00frQuelques résultats empiriques relatifs à l'évolution du taux de change Canada/États-Unis2000-02-07Taux de changeWorking Paper 2000-4https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-4.pdfQuelques résultats empiriques relatifs à l'évolution du taux de change Canada/États-UnisRamdane DjoudadDavid TessierFévrier 2000FF3F31