G - Économie financière - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T19:37:15+00:00Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review
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Appliquée dans des domaines aussi divers que l'hydrologie et l'assurance, la théorie des valeurs extrêmes permet d'estimer la probabilité associée à des événements extrêmes, donc rares. Aussi cet outil peut-il servir à modéliser l'incidence de krachs boursiers ou de tensions extrêmes sur les portefeuilles des investisseurs.2000-11-08T15:54:41+00:00enSteps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review2000-11-08Marchés financiersWorking Paper 2000-20 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-20.pdfSteps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A ReviewYounes BensalahNovembre 2000CC0C4C5GG1A Practical Guide to Swap Curve Construction
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Le marché des swaps a connu un essor prodigieux durant les années 1990. Avec la réduction de l'offre des titres d'état et la volatilité accrue de leurs prix, la structure à terme des taux de swaps offre une solution de rechange à celle des emprunts d'état, établissant ainsi une nouvelle courbe de référence pour l'évaluation des titres à revenu fixe et la couverture des risques.2000-08-08T15:32:24+00:00enA Practical Guide to Swap Curve Construction2000-08-08Évaluation des actifsMarchés financiers internationauxWorking Paper 2000-17 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-17.pdfA Practical Guide to Swap Curve ConstructionUri RonAoût 2000GG1G12G15Volatility Transmission Between Foreign Exchange and Money Markets
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À l'aide de modèles GARCH à trois variables, l'auteur étudie la propagation des prix et de leur volatilité entre les marchés des changes et les marchés monétaires correspondants. Il estime trois modèles au moyen de données relatives aux rendements quotidiens réalisés sur le marché du dollar É.-U. contre le dollar canadien, contre le deutsche mark et contre le yen et sur le marché des dépôts à 90 jours en eurodollars américains et canadiens, en euromarks et en euroyens.2000-08-08T15:26:54+00:00enVolatility Transmission Between Foreign Exchange and Money Markets2000-08-08Marchés financiers internationauxWorking Paper 2000-16 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-16.pdfVolatility Transmission Between Foreign Exchange and Money MarketsShafiq K. EbrahimAoût 2000GG1G15Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets
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On attribue généralement la prévisibilité observée des excédents de rendement sur les marchés des actions et des changes à la présence de primes de risque variables sur ces marchés. Ainsi il s'est avéré possible d'expliquer les excédents de rendement sur les portefeuilles d'actions au moyen de diverses variables financières et économiques.2000-05-07T16:07:07+00:00enModelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets2000-05-07Marchés financiersStructure de marché et établissement des prixTaux de changeWorking Paper 2000-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/wp00-9.pdfModelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange MarketsRené GarciaMaral KichianMai 2000EE4E44FF3F31GG1G12G15