Recherches - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T15:59:41+00:00The Monetary Transmission Mechanism at the Sectoral Level
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-27/
Les auteurs font appel à de simples vecteurs autorégressifs pour étudier les effets de la politique monétaire dans les grands secteurs de l'économie canadienne. Ils examinent les données aux niveaux de la consommation finale et de la production.2001-12-01T15:23:43+00:00enThe Monetary Transmission Mechanism at the Sectoral Level2001-12-01Transmission de la politique monétaireWorking Paper 2001-27 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-27.pdfThe Monetary Transmission Mechanism at the Sectoral LevelJean FarèsGabriel SrourDécembre 2001EE5E52An Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real Rigidities
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-26/
Dans la présente étude, l'auteur élabore un modèle d'équilibre général dynamique et stochastique (EGDS) de l'économie canadienne. Afin de générer des effets réels considérables et persistants des chocs monétaires, il intègre à ce modèle des frictions nominales et réelles sous la forme de coûts d'ajustement des prix, du capital et de l'emploi.2001-12-01T12:44:42+00:00enAn Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real Rigidities2001-12-01Cadre de la politique monétaireWorking Paper 2001-26 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-26a.pdfAn Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real RigiditiesAli DibDécembre 2001EE3E31E32New Phillips Curve with Alternative Marginal Cost Measures for Canada, the United States, and the Euro Area
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-25/
Dans les travaux consacrés récemment à la « nouvelle courbe de Phillips » (par exemple ceux de Galí, Gertler et López-Salido, 2001a), le coût marginal se voit attribuer un rôle important dans la mesure des pressions s'exerçant sur l'inflation. Édith Gagnon et Hashmat Khan tentent de déterminer si l'emploi de différentes mesures du coût marginal peut améliorer l'adéquation statistique de la nouvelle courbe de Phillips aux faits observés.2001-12-01T12:31:11+00:00enNew Phillips Curve with Alternative Marginal Cost Measures for Canada, the United States, and the Euro Area2001-12-01Inflation et prixModèles économiquesWorking Paper 2001-25 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-25.pdfNew Phillips Curve with Alternative Marginal Cost Measures for Canada, the United States, and the Euro AreaEdith GagnonHashmat KhanDécembre 2001EE3E31Price-Level versus Inflation Targeting in a Small Open Economy
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-24/
L'auteur compare deux types de politique monétaire, l'un fondé sur la poursuite de cibles définies à l'égard du niveau des prix et l'autre sur celle de cibles d'inflation. Faisant la revue des arguments invoqués récemment en faveur des cibles de niveau des prix, il examine comment certains facteurs, tels que la nature des chocs qui secouent l'économie et la mesure dans laquelle les agents sont tournés vers l'avenir, influent sur la validité de ces arguments.2001-12-01T11:58:29+00:00enPrice-Level versus Inflation Targeting in a Small Open Economy2001-12-01Cadre de la politique monétaireWorking Paper 2001-24https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-24.pdfPrice-Level versus Inflation Targeting in a Small Open EconomyGabriel SrourDécembre 2001EE5E52Modelling Mortgage Rate Changes with a Smooth Transition Error-Correction Model
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-23/
L'auteure recourt à un modèle à correction d'erreurs à transition graduelle (MCETG) pour formaliser l'évolution des taux hypothécaires de un an et de cinq ans. Ce modèle permet un ajustement non linéaire des taux hypothécaires jusqu'à leur niveau d'équilibre à long terme.2001-12-01T11:49:23+00:00enModelling Mortgage Rate Changes with a Smooth Transition Error-Correction Model2001-12-01Méthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2001-23 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-23.pdfModelling Mortgage Rate Changes with a Smooth Transition Error-Correction ModelYing LiuDécembre 2001CC2C22C4C49EE4E47On Inflation and the Persistence of Shocks to Output
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-22/
Les auteurs cherchent à établir empiriquement si l'incidence des chocs de production varie selon le niveau de l'inflation. Ils prolongent l'analyse d'Elwood (1998) en intégrant au modèle un seuil d'inflation susceptible d'influer sur les propriétés stochastiques de la production.2001-12-01T10:55:25+00:00enOn Inflation and the Persistence of Shocks to Output2001-12-01Inflation : coûts et avantagesMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2001-22https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-22.pdfOn Inflation and the Persistence of Shocks to OutputMaral KichianRichard LugerDécembre 2001EE3E31E32E5E52E58A Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-Dependent Data
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-21/
Les auteurs décrivent un nouveau test qui permet d'évaluer les densités de probabilité conditionnelles dans le cas de séries temporelles et qui se révèle par conséquent utile pour la prévision. Ils montrent que la statistique du test a pour loi asymptotique une loi normale centrée réduite si l'hypothèse nulle est vraie, mais qu'elle diverge vers l'infini si celle-ci est fausse.2001-12-01T10:42:23+00:00enA Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-Dependent Data2001-12-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2001-21 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-21.pdfA Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-Dependent DataFuchun LiGreg TkaczDécembre 2001CC1C12C15EE3E37