E37 - Prévision et simulation : modèles et applications - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T18:39:14+00:00A Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-Dependent Data
https://www.banqueducanada.ca/2001/12/document-de-travail-2001-21/
Les auteurs décrivent un nouveau test qui permet d'évaluer les densités de probabilité conditionnelles dans le cas de séries temporelles et qui se révèle par conséquent utile pour la prévision. Ils montrent que la statistique du test a pour loi asymptotique une loi normale centrée réduite si l'hypothèse nulle est vraie, mais qu'elle diverge vers l'infini si celle-ci est fausse.2001-12-01T10:42:23+00:00enA Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-Dependent Data2001-12-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2001-21 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-21.pdfA Consistent Bootstrap Test for Conditional Density Functions with Time-Dependent DataFuchun LiGreg TkaczDécembre 2001CC1C12C15EE3E37Evaluating Factor Models: An Application to Forecasting Inflation in Canada
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Les auteurs évaluent la capacité des modèles factoriels de prévoir l'inflation au Canada. Ce type de modèle a été proposé et étudié par Stock et Watson (1999a), qui ont obtenu des résultats très prometteurs en ce qui concerne la prévision de l'inflation aux États-Unis.2001-11-01T07:50:23+00:00enEvaluating Factor Models: An Application to Forecasting Inflation in Canada2001-11-01Inflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2001-18 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-18.pdfEvaluating Factor Models: An Application to Forecasting Inflation in CanadaMarc-André GosselinGreg TkaczNovembre 2001CC3C32EE3E37On the Nature and the Stability of the Canadian Phillips Curve
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L'auteure cherche à déterminer sur le plan empirique pourquoi l'inflation au Canada a été systématiquement plus stable, durant les années 1990, que ne le laissait prévoir la courbe de Phillips à coefficients fixes. Selon les résultats obtenus à l'aide d'un modèle à coefficients variables dont tous les paramètres s'ajustent simultanément, l'un des facteurs déterminants aurait été le comportement des attentes.2001-04-01T12:52:59+00:00enOn the Nature and the Stability of the Canadian Phillips Curve2001-04-01Cycles et fluctuations économiquesInflation et prixMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2001-4 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp01-4.pdfOn the Nature and the Stability of the Canadian Phillips CurveMaral KichianAvril 2001EE3E37