C4 - Méthodes statistiques et économétriques : sujets particuliers - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T20:49:22+00:00Asset Allocation Using Extreme Value Theory
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L'auteur examine diverses stratégies de répartition de l'actif à l'aide d'un cadre d'analyse de la valeur exposée au risque dans lequel la mesure du risque est le quantile d'ordre p de la distribution des valeurs extrêmes.2002-01-01T17:21:55+00:00enAsset Allocation Using Extreme Value Theory2002-01-01Marchés financiersWorking Paper 2002-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp02-2.pdfAsset Allocation Using Extreme Value TheoryYounes BensalahJanvier 2002CC0C4C5GG1