Chris D'Souza - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T01:50:40+00:00La liquidité du marché canadien des changes et la dynamique des taux de change
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/02/rsf-1202-dsouza.pdf
2002-12-02T09:27:04+00:00frLa liquidité du marché canadien des changes et la dynamique des taux de change2002-12-02How Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk?
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L'auteur examine les opérations journalières de couverture et les pratiques de gestion du risque des intermédiaires financiers sur le marché des changes canadien.2002-11-01T14:40:32+00:00enHow Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk?2002-11-01Institutions financièresMarchés financiersStructure de marché et établissement des prixWorking Paper 2002-34 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp02-34.pdfHow Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk?Chris D'SouzaNovembre 2002FF3F31GG1G14G2G21A Market Microstructure Analysis of Foreign Exchange Intervention in Canada
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Dans cette étude, l'auteur clarifie le rôle que jouent les cambistes dans la relation entre les interventions sur le marché des changes et les taux de change nominaux. Pour ce faire, il recourt à un ensemble unique de données sur les opérations, décomposées par cambiste et par type de client. Il vérifie également un certain nombre d'hypothèses relatives à la microstructure du marché.2002-06-01T13:57:36+00:00enA Market Microstructure Analysis of Foreign Exchange Intervention in Canada2002-06-01Institutions financièresMarchés financiersTaux de changeWorking Paper 2002-16 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp02-16.pdfA Market Microstructure Analysis of Foreign Exchange Intervention in CanadaChris D'SouzaJuin 2002FF3F31GG1G14G2G21The Effects of Bank Consolidation on Risk Capital Allocation and Market Liquidity
https://www.banqueducanada.ca/2002/02/document-de-travail-2002-5/
Les auteurs analysent les effets de l'intégration des marchés financiers sur la répartition du capital de risque au sein d'une institution financière ainsi que ses implications pour la liquidité des marchés de courtiers. Ils montrent qu'une intégration accrue des marchés financiers peut avoir une incidence ambiguë sur la liquidité des marchés des changes et des titres d'État.2002-02-01T17:42:43+00:00enThe Effects of Bank Consolidation on Risk Capital Allocation and Market Liquidity2002-02-01Institutions financièresMarchés financiersWorking Paper 2002-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp02-5.pdfThe Effects of Bank Consolidation on Risk Capital Allocation and Market LiquidityChris D'SouzaAlexandra LaiFévrier 2002GG2G28G3G31G34