Scott Gusba - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T12:52:59+00:00Exponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada
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Le présent document fait suite à l'étude de Bolder et Stréliski (1999) et examine deux classes de modèles différents dans le but de déterminer le taux des obligations à coupon zéro et les taux d'intérêt à terme à partir des cours observés des obligations et des bons du Trésor du gouvernement canadien.2002-10-01T12:13:26+00:00enExponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada2002-10-01Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesTaux d'intérêtWorking Paper 2002-29 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp02-29.pdfExponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of CanadaDavid BolderScott GusbaOctobre 2002CC0C6EE4GG1