Maral Kichian - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:52:45+00:00Testing the Stability of the Canadian Phillips Curve Using Exact Methods
https://www.banqueducanada.ca/2003/03/document-de-travail-2003-7/
Postulant deux formulations différentes de la courbe de Phillips au Canada (l'une purement rétrospective et l'autre reposant sur des composantes rétrospective et prospective), les auteures cherchent à déceler la présence de ruptures structurelles dans les paramètres de l'équation. Dans les deux cas, elles tiennent comptent des possibilités que : i) celles-ci soient de type discret ou continu; ii) les échantillons disponibles soient trop petits pour justifier l'utilisation de tests de rupture structurelle valables asymptotiquement.2003-03-01T09:43:03+00:00enTesting the Stability of the Canadian Phillips Curve Using Exact Methods2003-03-01Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2003-7 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-7.pdfTesting the Stability of the Canadian Phillips Curve Using Exact MethodsLynda KhalafMaral KichianMars 2003CC1C15C5C52EE3E31E37Shift Contagion in Asset Markets
https://www.banqueducanada.ca/2003/02/document-de-travail-2003-5/
Les auteurs proposent une nouvelle méthodologie en vue d'étudier la façon dont les crises modifient les relations entre variables financières. Ils examinent deux sources possibles de hausse de la covariation entre les marchés durant les périodes de forte variance : la transmission des grands chocs communs par l'entremise des liens normaux entre marchés et la modification structurelle du mécanisme de propagation des chocs entre marchés (phénomène appelé en anglais shift contagion).2003-02-01T17:13:30+00:00enShift Contagion in Asset Markets2003-02-01Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2003-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-5.pdfShift Contagion in Asset MarketsToni GravelleMaral KichianJames MorleyFévrier 2003CC3C32FF4F42GG1G15