Kim McPhail - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T15:35:10+00:00Excess Collateral in the LVTS: How Much is Too Much?
https://www.banqueducanada.ca/2003/11/document-de-travail-2003-36/
Les auteures ont conçu un modèle théorique de génération de la demande de garantie à laquelle devraient satisfaire les participants au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) dans le contexte d'une minimisation des coûts de détention et de gestion des garanties qu'ils doivent détenir dans le cadre de ce système. D'après le modèle, le montant optimal de garantie de chaque participant est déterminé par trois facteurs : le coût d'opportunité des garanties, les coûts de transaction liés à l'acquisition des actifs qui serviront de garantie et à leur transfert dans le système et hors du système, et la distribution, à l'intérieur du système, des flux de paiements du participant.2003-11-02T15:55:12+00:00enExcess Collateral in the LVTS: How Much is Too Much?2003-11-02Institutions financièresSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2003-36 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-36.pdfExcess Collateral in the LVTS: How Much is Too Much?Kim McPhailAnastasia VakosNovembre 2003EE4E44GG2G21Managing Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement Systems
https://www.banqueducanada.ca/2003/02/document-de-travail-2003-2/
La prise en considération du risque opérationnel s'est grandement améliorée ces dernières années tant chez les institutions financières que dans les systèmes de paiement et de règlement. Ces systèmes se composent de réseaux d'éléments interconnectés (opérateurs centraux, participants et agents de règlement), et les problèmes opérationnels associés à chacun des éléments clés peuvent perturber l'ensemble du système et avoir des retombées négatives sur la stabilité financière du pays.2003-02-01T16:08:55+00:00enManaging Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement Systems2003-02-01Institutions financièresSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2003-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-2.pdfManaging Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement SystemsKim McPhailFévrier 2003EE4E44GG2G21