C32 - Modèles sur séries chronologiques; régressions quantiles dynamiques; modèles dynamiques à effet de traitement - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T16:02:51+00:00Common Trends and Common Cycles in Canadian Sectoral Output
https://www.banqueducanada.ca/2003/12/document-de-travail-2003-44/
Les auteurs cherchent à établir le degré de covariation à court et à long terme dans les chiffres sectoriels de la production au Canada. Leur cadre d'analyse s'appuie sur un modèle vectoriel à correction d'erreurs assorti de contraintes de codépendance des cycles, qu'ils estiment et testent au moyen de la méthode du maximum de vraisemblance à information complète.2003-12-08T16:44:06+00:00enCommon Trends and Common Cycles in Canadian Sectoral Output2003-12-08Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2003-44 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-44.pdfCommon Trends and Common Cycles in Canadian Sectoral OutputFrancisco BarillasChristoph SchleicherDécembre 2003CC1C15C2C22C3C32EE3E32Are Wealth Effects Important for Canada?
https://www.banqueducanada.ca/2003/10/document-de-travail-2003-30/
Les auteurs étudient le lien entre la consommation et les composantes de la richesse au Canada. Pour ce faire, ils emploient un modèle vectoriel à correction d'erreurs en identifiant les chocs permanents et transitoires au moyen des restrictions de cointégration proposées par King, Plosser, Stock et Watson (1991) ainsi que par Gonzalo et Granger (1995).2003-10-01T12:28:30+00:00enAre Wealth Effects Important for Canada?2003-10-01Demande intérieure et composantesWorking Paper 2003-30 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-30.pdfAre Wealth Effects Important for Canada?Lise PichetteDominique TremblayOctobre 2003CC3C32EE2E21Un modèle « PAC » d'analyse et de prévision des dépenses des ménages américains
https://www.banqueducanada.ca/2003/05/document-de-travail-2003-13/
Alors que les modèles structurels traditionnels ne permettent pas de déterminer si les fluctuations d'une variable sont le résultat d'une modification des anticipations ou d'une réponse retardée à une planification antérieure, les modèles à coûts d'ajustement polynomiaux (connus sous le nom de modèles PAC) éliminent cette ambiguïté en décomposant de façon explicite le comportement dynamique d'une variable en mouvements induits par des changements des anticipations et en réactions retardées en raison des coûts d'ajustement.2003-05-01T09:57:53+00:00frUn modèle « PAC » d'analyse et de prévision des dépenses des ménages américains2003-05-01Cycles et fluctuations économiquesMéthodes économétriques et statistiquesModèles économiquesWorking Paper 2003-13 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-13.pdfUn modèle « PAC » d’analyse et de prévision des dépenses des ménages américainsMarc-André GosselinRené LalondeMai 2003CC3C32EE2E21E3E32Shift Contagion in Asset Markets
https://www.banqueducanada.ca/2003/02/document-de-travail-2003-5/
Les auteurs proposent une nouvelle méthodologie en vue d'étudier la façon dont les crises modifient les relations entre variables financières. Ils examinent deux sources possibles de hausse de la covariation entre les marchés durant les périodes de forte variance : la transmission des grands chocs communs par l'entremise des liens normaux entre marchés et la modification structurelle du mécanisme de propagation des chocs entre marchés (phénomène appelé en anglais shift contagion).2003-02-01T17:13:30+00:00enShift Contagion in Asset Markets2003-02-01Marchés financiersMéthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2003-5 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-5.pdfShift Contagion in Asset MarketsToni GravelleMaral KichianJames MorleyFévrier 2003CC3C32FF4F42GG1G15