Institutions financières - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:17:29+00:00Anatomy of a Twin Crisis
https://www.banqueducanada.ca/2003/12/document-de-travail-2003-41/
L'auteur propose un modèle des crises jumelles (crise de liquidité bancaire suivie d'une crise de change) dans lequel des agents nationaux et étrangers interagissent dans le cadre d'un jeu bancaire. Dans le sous-jeu auquel se livrent les agents après leurs dépôts à la seule banque du modèle, deux équilibres existent : un équilibre « honnête » et un équilibre de panique bancaire.2003-12-05T15:50:16+00:00enAnatomy of a Twin Crisis2003-12-05Institutions financièresTaux de changeWorking Paper 2003-41 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-41.pdfAnatomy of a Twin CrisisRaphael SolomonDécembre 2003EE5E58FF3F30GG2G21Excess Collateral in the LVTS: How Much is Too Much?
https://www.banqueducanada.ca/2003/11/document-de-travail-2003-36/
Les auteures ont conçu un modèle théorique de génération de la demande de garantie à laquelle devraient satisfaire les participants au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) dans le contexte d'une minimisation des coûts de détention et de gestion des garanties qu'ils doivent détenir dans le cadre de ce système. D'après le modèle, le montant optimal de garantie de chaque participant est déterminé par trois facteurs : le coût d'opportunité des garanties, les coûts de transaction liés à l'acquisition des actifs qui serviront de garantie et à leur transfert dans le système et hors du système, et la distribution, à l'intérieur du système, des flux de paiements du participant.2003-11-02T15:55:12+00:00enExcess Collateral in the LVTS: How Much is Too Much?2003-11-02Institutions financièresSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2003-36 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-36.pdfExcess Collateral in the LVTS: How Much is Too Much?Kim McPhailAnastasia VakosNovembre 2003EE4E44GG2G21Essays on Financial Stability
https://www.banqueducanada.ca/2003/09/rapport-technique-no95/
Les quatre essais publiés ici donnent un aperçu utile aux personnes désireuses de comprendre les enjeux et le contexte des politiques publiques entourant la stabilité du système financier.2003-09-01T09:55:27+00:00enEssays on Financial Stability2003-09-01Institutions financièresMarchés financiersTechnical Report 95 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/01/tr95.pdfEssays on Financial StabilityJohn ChantAlexandra LaiMark IllingFred DanielSeptembre 2003GG2G28L'évolution financière au Canada : tendances passées et défis futurs
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/engertf.pdf
Freedman et Engert traitent de l'évolution du crédit et de l'endettement au Canada au cours des trente à quarante dernières années, du point de vue notamment des types d'instruments financiers existants et du rôle respectif des institutions financières et des marchés financiers. Ils examinent les changements subis par les mécanismes d'emprunt au fil du temps et considèrent les défis auxquels doit faire face le secteur financier au Canada; ils cherchent notamment à savoir si les marchés financiers canadiens sont menacés de disparition du fait de l'étendue et de la suprématie des marchés financiers américains.
Les auteurs analysent, entre autres, les tendances en matière de prêts consortiaux et de titrisation ainsi que l'émergence de nouveaux instruments issus de l'ingénierie financière, les produits dérivés de crédit, qui ont gagné en importance ces dernières années. Ils se penchent également sur les marchés obligataires et boursiers afin de déterminer si les entreprises canadiennes ont déserté les marchés intérieurs de capitaux ou délocalisé leurs activités de financement, et concluent que les chiffres ne donnent pas à penser que ce soit le cas.2003-08-23T10:24:52+00:00frL'évolution financière au Canada : tendances passées et défis futurs2003-08-23The Syndicated Loan Market: Developments in the North American Context
https://www.banqueducanada.ca/2003/06/document-de-travail-2003-15/
L'auteur retrace les étapes de l'expansion rapide qu'a connue le marché des prêts consortiaux aux entreprises dans les années 1990. Il étudie les forces historiques qui ont mené au développement, aux États-Unis, de ce marché qui se situe à la confluence des services bancaires d'investissement et des services bancaires commerciaux.2003-06-01T11:13:07+00:00enThe Syndicated Loan Market: Developments in the North American Context2003-06-01Institutions financièresMarchés financiersWorking Paper 2003-15 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-15.pdfThe Syndicated Loan Market: Developments in the North American ContextJim ArmstrongJuin 2003GG1G10G2G21An Index of Financial Stress for Canada
https://www.banqueducanada.ca/2003/06/document-de-travail-2003-14/
Les auteurs élaborent un indice de stress financier pour le système financier canadien. Le stress est défini comme la tension ressentie par les agents économiques du fait de l'incertitude et des modifications des attentes de pertes dans les institutions et les marchés financiers.2003-06-01T10:50:16+00:00enAn Index of Financial Stress for Canada2003-06-01Institutions financièresMarchés financiersWorking Paper 2003-14 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-14.pdfAn Index of Financial Stress for CanadaMark IllingYing LiuJuin 2003EE5GG1G10Bank Lending, Credit Shocks, and the Transmission of Canadian Monetary Policy
https://www.banqueducanada.ca/2003/04/document-de-travail-2003-9/
Les auteurs utilisent un modèle dynamique d'équilibre général pour étudier le rôle que jouent les frictions financières comme mécanisme de transmission de la politique monétaire canadienne. Ils évaluent aussi les effets réels de chocs exogènes de crédit.2003-04-01T11:34:03+00:00enBank Lending, Credit Shocks, and the Transmission of Canadian Monetary Policy2003-04-01Cadre de la politique monétaireInstitutions financièresTransmission de la politique monétaireWorking Paper 2003-9 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-9.pdfBank Lending, Credit Shocks, and the Transmission of Canadian Monetary PolicyJoseph Atta-MensahAli DibAvril 2003EE3E32E4E5E51Managing Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement Systems
https://www.banqueducanada.ca/2003/02/document-de-travail-2003-2/
La prise en considération du risque opérationnel s'est grandement améliorée ces dernières années tant chez les institutions financières que dans les systèmes de paiement et de règlement. Ces systèmes se composent de réseaux d'éléments interconnectés (opérateurs centraux, participants et agents de règlement), et les problèmes opérationnels associés à chacun des éléments clés peuvent perturber l'ensemble du système et avoir des retombées négatives sur la stabilité financière du pays.2003-02-01T16:08:55+00:00enManaging Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement Systems2003-02-01Institutions financièresSystèmes de compensation et de règlement des paiementsWorking Paper 2003-2 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-2.pdfManaging Operational Risk in Payment, Clearing, and Settlement SystemsKim McPhailFévrier 2003EE4E44GG2G21